- ベストアンサー
売買頻度が高めの好成績を出せるシステムトレードの戦略
- 株や日経先物向けのシステムトレードで使う戦略パターンを作成していますが、売買頻度が低く利益が出せるパターンしか見つけられません。
- ストキャスティクス、ＳＡＲ、ＭＡＣＤ、ボリンジャーバンド、移動平均などを組み合わせたパターンを試していますが、良い結果が出ていません。
- 他のトレンド系の指標とストキャスティクスを組み合わせることで良い成果が得られるパターンがあるか知りたいです。
- みんなの回答 （4）
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
sysman228さんの回答は大変説得力があります。 いろいろなファクターがありますが、詰まるところ「年間平均収益額÷最大ドローダウン」が何より重要ですね。 しかし、基本的にシステム販売は、自分でトレードするよりもシステム販売したほうが儲かるからそうしているだと思って疑ったほうがよいです。特に２２５先物やＦＸはカーブフィッティングがひどく、過去の成績をよく見せるだけで販売後はいきなり下降まっしぐらの商材ばかりでうんざりしています。まさに販売目的と言えます。株でよいものがあればと思って探しています。 また、ロジック非公開での売買シグナル配信などは、フォワードテストが良ければ、それなりに信頼できると思いますが、今のところ上記サイトへの売買シグナルの登録はないようです（テラス社から例として一軒登録されているだけ）。あきらめずにチェックしています。 私も質問者様のように売買頻度の高く、トレード期間（建玉保有期間）は一週間以内のシステムを探しています。共にがんばりましょう。
その他の回答 (3)
- sysman228
- ベストアンサー率0% (0/1)
システムトレード歴７年のトレーダーです。 まず共通認識を前提にして優秀なシステムか否かを 判断しないといけません。 優秀なシステムは単にプロフィットファクターや 勝率が高いというだけではありません。 それよりも重要なのはリスクリワードレシオです。 この指標はさまざまな解釈がありますが、 年間平均収益額÷最大ドローダウンで求めます。 だいたい２から３あれば普通のシステムでしょう。 次に検証期間は１０年程度、２００８年度を含めて 月間勝率は８０％前後、検証回数は６００回程度あれば 良いでしょう。勝率は５割から６割で普通です。 それらを含めてプロフィットファクターは１．７から２、 ペイオフレシオは１から２あれば良く出来ています。 売買ルールはパラメーターを持つテクニカルインディケーターを 含めて３つ以内にします。 小学生でも理解できる数式で構成されており、 小学生が理解できる売買ルールであることが堅牢なシステム設計の 条件です。 またパラメーターの数値は周辺データといい、 ５を振れば１，２，３，６，１０，２０などの数値を用いても 同等程度のパフォーマンスが出ることが条件です。 これにより過剰最適化を防ぐことができます。 また検証期間においては上昇、下降、もみ合いなどの 多様な相場パターンを含んでいないといけません。 ご存知のように前述した条件を満たすシステムは 一般的には公開されません。 例えばプロフィットファクターが１．５程度のシステムでも 見たことはありません。せいぜい１から１．３くらいです。 販売されているものでは１００個に１つあるかないか？ でしょうから、こうしたシステムが一般的に出回ることはないと 考えて自分で作るしかないでしょう。
- mitigusa
- ベストアンサー率47% (613/1300)
システムトレードは 一種の確率論ですから 売り買い 頻度が上がれば 勝つ確率は落ちると思うんですけどね 頻度が低ければ 勝つ確率精度は上がりますよね まあ・・それでも 100%には成りませんが 上昇・下降・揉み合い 相場の中に この3つの 地合が有ると思うんですが その 地合で 指標の確度も違うと思うんですよ。 先物でと有りますので 先物だけ捕らえれば 頻度が低くなりますが 個別銘柄 日経平均225採用を個別に分析すれば 225銘柄で1銘柄毎に 1ヶ月に1回確度の高いシグナルが出たとしても 1ヶ月で 225回シグナルが出ることに成ります。 まあ・・これはあくまで 仮定の話ですが 視点を 変えればこんな発想も出来ると思いますけどね 有り得ない 結果を求めていませんか 衆目の指標の組み合わせで 確実に勝てるなら それは 既に誰かが実践して 陳腐化している事も事実だし 逆に言えば 衆目の指標なりに 株価が動く銘柄も有るかも 知れません・・ 結局 過去の動きを参考に動く事は有っても 過去のデータ通りに株価は動く事は無いという事です。 少し 参考になるでしょうか (≡^∇^≡)
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
それをやってしまうと、システムトレードではなく裁量トレードになってしまうのでは？バックテストで成績が出ないのが証拠です。 要は、勝っているデイトレーダーのパターンを研究するようなものだと思われます。
補足
ご回答どうもありがとうございます。 もともとデイトレやってたので、確かにデイトレの場合と同様の効率さを求めて戦略作りに四苦八苦してたと思います。 デイトレでやってたのをバックテストに掛けるといい結果がでなかったのは、ある意味、自分のデイトレのやり方が適切でないサインにもなると思ってます。 だが、結果の出せる戦略も生まれてきたので、戦略作りは大いにメリットがあったと思います。 いい戦略作りを目指します。
補足
ご回答どうもありがとうございます。 確かにデイトレでやってたのを、シストレでやろうと考えてたので、適当に指標を合わせてあり得ない結果を求めてたと思います。 ＞結局 過去の動きを参考に動く事は有っても ＞過去のデータ通りに株価は動く事は無いという事です。 それはうなずけます。 確かに長年のデータを使ってバックテストをやってみたら、ある時期は儲けられるが、ある時期は損の連続というのがあり、つまり値動きは生き物だという事という事に気をつけないと勝てるデータが得れたからといって安心してはいけませんね。 最後に質問時は指標合わせでいい結果がでる戦略はできなかったのですが、その後も何度もくじけながら戦略作りをやってるうちに、今になって使えそうな戦略も出てきました。指標の合わせ方もようやくコツを掴める様になってきました。 戦略開発は無駄でなかっです。 今後も頑張ります。