3つの資産からなるポートフォリオの…
先日、学校の宿題として課された問題がどうしても解りません。ファイナンスや数学が得意の方、どうかどうかぜひよろしくお願いしますm(__)m
3資産からなるポートフォリオ
・3つの資産a,b,cがある
・Rp:ポートフォリオの収益率
・Ra,Rb,Rc:a,b,cの収益率
・a,b,cで各々の資産a,b,cへの投資配分(a+b+c=1)
・Var(Rp):ポートフォリオの分散
・Var(Ri):資産i(ただしi=a,b,c)の分散
・Cov(Ri,Rj):資産iと資産j(ただしi≠j)の共分散
・ρ(ロー)ij=Cov(Ri,Rj)σi,σj…iとjの相関係数
以上の条件が与えられたのですが、そのときの
１．ポートフォリオの分散：Var(Rp)
２．ポートフォリオ、資産a,b,cの共分散
３．aとb、aとc、bとcそれぞれの相関係数(ρab、ρac、ρbc)
以上の式を導きたいのです。
答えだけでも、またヒントになるようなホームページがあれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いします
