テクニカルによる投資手法について＜実際に成功している人限定です

質問

いろいろな，テクニカル分析による投資に関する手法を読んで，ＰＣで，ある程度の出来高と，波のある銘柄を延べ100000日分以上分析してみたのですが，どんな投資手法を試しても，１０年程度の長期で分析すると，ほとんどプラスマイナスゼロというコインの裏表を当てるのと同じくらい完璧なアトランダムな結果になってしまいました。まさに，上に動くか，下に動くかは５０％ということです。もし，どちらかに偏りがあれば，売り，買いどちらでもいいので使えるのですが，統計的には５０％です。
誰か，これなら，確実に勝てるという方法を書いてください。
＜なお，実際に成功していて，手法として教えても特に問題ないよ。って言う人だけ書いてくださいね。＞
広告は全て，私の調べたテクニカル手法以上の成績が上げることが出来ないから広告をしたのだと捉えます。

回答No.10

aityan · ベストアンサー

昨日、日産自動車１１１７円で売却しました。
６日間で約１０％の利益です。
ご質問の件に関しては、細かいところもありますので、返答は控えさせていただきます。
ごめんなさい。
なお、この欄へに書き込みはこれで終了させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

お礼

貴重な体験談，たくさん聞かせていただきありがとうございました。

回答No.9

aityan

ＮＯ．５の者です。
本日、日産自動車は、大幅上昇しました。
まだ、２割の利益に達しませんが、上髭が恐いので、
動きが止まれば売却の予定です。
相場で利益を出すには、長期のスパンで見てはダメです。
長期のスパンでは、平準化してしまうと思います。
相場には、行き過ぎというのがあります。
この行き過ぎを狙います。

補足

おめでとうございます！！
素晴らしいの一言です。
Ｎｏ５様が，タダで，自信をもって，ここに書き込みされている，理由が良く分かりました。

Ｎ２２５がプラスなので，日産自動車もプラス。しかしながら，まさに，Ｎｏ，５様の仰る通り，売りがかなり切れてる状態だったんですね。

以下は，追加の質問です。
上昇度合い・売数買数・１分ごとの出来高
やはり，私のような者には，どの銘柄を見ても，同じように見えてきて今一，判断しかねます。具体的にはどういった状態が出たらＯ．Ｋ．なのでしょうか？
また，なぜ，東証１，２部の売買がなぜ中心なのでしょうか？私が思うには，売買高が十分あるからかな？と思っていますが，売買高のほとんどない銘柄もこの対象にしても良いものでしょうか？具体的には，どのくらいの売買高が目安でしょうか？
それと，いつも分析する時には，東証以外も入れて計算しているのですが，根本的に性質の違うものとお考えでしょうか？
以上，長くなりましたが，回答いただければ幸いに存じます。

回答No.8

aityan

ＮＯ．５の者です。

１．私は、東証１部２部の銘柄を中心に売買しておりま　　す。

２．銘柄数は、２，０００以上です。
　常時、高値を抜ける銘柄はあります。
　この中から高値抜けの銘柄を抜き出します。
　正確には、高値を抜けそうな銘柄に注目します。
　そして、高値抜け前に、その上昇度合い・売数買数・１分ごとの出来高に注目します。
　高値を抜けても、上記の３項目に満足しなければ買いません。
　ですから買う前は、証券会社へ行って、クイックで上記３項目をチェックします。

２．ご質問の銘柄は、凸版印刷ですね。
　私は買っていませんが、これは、典型的な失敗例です。

３．今年は、今日まで６銘柄を買っています。
　うち、５銘柄はすでに目標達成で売却しております。

４．高値とは、過去１年間のうち、最も高かった値段です。この高値を１円でも抜ければ、買いです。もちろん、上記３項目を考慮にいれます。

５．失敗した場合の下げは５％をめどにしております。
　　これで損切りします。

６．株の投資で利益を上げるのは、理論どおりにはいきません。私はチャート中心主義ですが、それでも、１分ごとの出来高等を調べてから買うことにしています。
　その理由は、「上昇の勢い」と「買っている人の買い方」を測ることができるからです。

７．ちなみに金曜日に「日産自動車」を買いました。
　　買値は、９９６円です。買う前に高値をつけました。
　　９４６円まで下がったら損切りします。

回答No.7

tiuhti

No.4の者です。最初に弁解しておくと、前の回答にも書いた通り、チャートだろうが、ファンダメンタルズだろうが、はたまた単なる勘だろうが、市場参加者は自らの信じるところに従って相場と付き合えばよい、と思っています。

申し上げたいのは、「ランダム・ウォーク仮説は、例えば10年といった長い期間安定して、他人よりも高いパフォーマンスを上げる参加者の存在を否定している訳ではない」という事です。正確に言うと、そういう人の割合が、あまりに少なすぎて、本当にうまいのか、運が良いだけなのか区別がつかない、という事です。かつて、先物のシステム売買の売込みを何回も受けましたが、その時の経験からしても、その意味はなんとなく理解できます。売り込んでくる以上、皆誰でも、過去相当な期間、できるだけ安定した利益を出すようなものをシステムにして持ってくる訳ですが、実際、いざそのシグナル通りにやったつもりになって検証してみても、結果はまぁ半々ぐらいかなってところです。

だから、実際に上手くいっている人と学者がこの話をしても、「水掛け論」になります。また、上手く行っている本人からしたら、「運が良いのか、うまいのか」なんて本当はどうでも良い事で、これからも上手く行く、と信じる限りは、他人が何を言おうがやり続けるだけの事ですしね。質問者の方の最終的な目標が、うまく行っている例を見つける事であればいいのですが、ランダムウォーク仮説の検証であれば、もう少し別のアプローチが必要かも知れません。

因みに、No.5の方のやり方は、こんな事をいったら失礼に当るかもしれませんが、わりとオーソドックスだと思いますよ。考え方としては、ポイント＆フィギュアというチャートが、比較的近いんじゃないでしょうか？但し、P&Fには時間の概念がありませんが。（参考URL）
為替の世界、あるいは株でも先物市場なんかでは、使っている人が結構いました。もし、誰も信じない事にご不満なら、もうちょっとプロに近い人と付き合ってみたらどうでしょうか？。

追記）＞ファンダメンタルの分析も,これと全く同様に,意味が無いと思います。
No.4でご紹介した本も、そう結論付けていたと記憶しています。

参考URL：

http://www.toyokeizai.co.jp/data/chartcd/weekly_chart/20pandf.html

回答No.6

aityan

ＮＯ．５の者です。
売りについて説明します。
過去１年間の高値から２割下げたところで売ります。
下げる可能性が高いです。
売ったところから１割下げたところで買い戻します。
下げのスピードは速いです。

一般の人は、安くなったということで、買います。
しかし、その後さらに下げられます。

回答No.5

aityan

株で利益を出す方法は、高いところで買い、さらに高いところで売ります。
高いところというのは、おおよそ過去１年前の株価をみます。これは、チャートをみればわかります。
過去１年前の高値を抜けたら買うのです。
高値を抜けるというのは、売る人がいなくなったからなのです。
高値を抜ける前は、まだ売る人が出てくる可能性があるので下がる場面が多いのです。
高値を抜ければ、その後の上昇は早いです。
さらに高いところとは、高値抜けから２割をめどにしています。（実際には５割６割２倍以上になりますが、安全性を考えて２割の利益で満足します）
短期間で２割の利益を出すことが出来ます。
これを繰り返します。
確率は私の場合で、９０％です。
売買回数にもよりますが、１年間で投資金額が２倍から３倍になります。

一般の人は、安いところで買って、高いところで売ろうとするから利益がでないのです。
利益が出たとしても、長期間かかります。

私の言っていることは、誰も信じません。
安いところで買って儲かる人はごくわずかな人ですので、その反対をやればいいと思うのですが、高いところでは怖くて手がだせないのです。

一度、高値を抜けた株の上昇度合いを調べてみてください。

お礼

貴重な回答をいただきありがとうございます。また，自信を持っての具体的な回答ありがとうございます。

いくつか疑問に思う点がありましたので，質問させていただきます。
この方法は，私が調べていた方法よりも有利な気もしますが，出現回数が少なすぎてまだ，全然検証できていません。また，ある程度出来高のある銘柄を調べた場合，1600日当たり2～3回の出現数であり，年間2～3倍の利益をあげることは可能でしょうか？また，今年の場合，買建ては何銘柄程度でしょうか？

http://www.miller.co.jp/cgi-bin/member/chartl.cgi?code=7911&div=T
のようなチャートの場合，ちょうど１年ぶりの高値
20010601と20020531
高値を抜けた？かと思える点で上髭がついています。この時に買ってしまうと，死んでしまいます。
＞＞高値を抜ければ、その後の上昇は早いです。
ここで言われている，高値を抜けるとはどういった状態のことでしょうか？これを見極めるのが非常に難しいと思います。遅くても，早くても，高値買いとなってしまい決定的な判断を下すことは出来ないと思います。

また，検証していて気づいたのですが，
＞＞勝率９０％
と言うことですが，１０％の負けは何を基準に損切りされたのでしょうか。
＃６の応用と言うと，1割下げたところあたりが損切りラインでしょうか？ただ，高値からの下げは非常に早く１０％を一発で越してリバンドすることも多々あると思います。どのようにされていますか？

もしよろしければ，再々度，回答を寄せていただければ幸いに存じます。

＞一度、高値を抜けた株の上昇度合いを調べてみてください。
スパン・条件を変更したりとやってみた結果，思いのほか興味深いものがありました。非常に鋭いアドバイスありがとうございます。

回答No.4

tiuhti

「実際に成功している人」じゃありませんが、「テクニカル分析には意味が無い」というのは相当昔から指摘されている『事実』です。「ウォール街のランダム・ウォーク」（バートン・G・マルキール著）というかなり売れている本があって、大きな図書館にはよく置いてあるので、ご興味があればどうぞ。（原語の初版は30年ぐらい前らしいです。）
但し、「常に完全にランダムウォークする」と言ったら、おそらく言い過ぎで「アノマリー」と言われる多少の歪み（例えば、たくさん上がった株は、どっちかというと下がりやすい＝リターン・リバーサル）も発見されてはいます。
しかし、「一生懸命調べてみたらアノマリーがあった」ってな感じであって、テクニカル分析のようなはっきりしたシグナルを、過去の動きから読み取れる、というような結論を、統計上出している例を私は知りません。
ただ、相場なんてよくわけがわからんのだから、皆それぞれが「己の信ずるところに従って、やりゃあいいんだ」と個人的には思っています。（チャートを信じようが信じまいが、人の勝手。私は全然信じませんけどね。）

参考URL：

http://www.jinvestor.com/news/tips/20001012/002.html

お礼

アノマリーについて。
確かに,これは私が調べた中でもある程度は利益が出ています。しかし，貯金したほうがリスク，労働量から考えても何倍も有利だと感じました。

ですので，これもやはり，tiuhtiの言うとおり,テクニカル分析には意味が無いと思います。また，ファンダメンタルの分析も,これと全く同様に,意味が無いと思います。

回答No.3

garnetscrein

そうですね。
絶対誰かがまねしますから、結局は、どれも同じ結果になります。

ただ、確実に勝てている例を挙げると
ソフトバンク
1000→1980000→3分割1000円
ヤフー
160万→15分割？140万
ヒューマネジメント
110万→15分割20万
と言ったように、持ち続けた場合になるのだと思います。
若しくは回転させることでしょうね。

潰れたら話にならないけど。

回答No.2

angeleye1

○○の法則とかありますけど、どれも参考程度ですよ。
私が思うに外人が曲者です、抵抗線とか心理的圧力とか彼らは考えているのでしょうか？
彼らに振りまわされていてはダメです。

私が唯一信じるテクニカルは「異常なものは正常に戻ろうとする」という格言くらいです。
おおまかに言えばバブルもそうでしょうし、ここ1ヶ月もそのような気がします。

回答No.1

aizawa_aizawa

テクニカルでは絶対に勝てない。
所詮はゼロサムゲームで、永遠に続ければ、胴元しか利益の上がらないゲームです。

もし、存在してたら、もう、レスがついてもいいころでしょ。ということで、そんな方法は存在しないというのが答えではないでしょうか？