円高と翌日の株価指数先物

質問

先週から今週にかけて急激な円高になっています。
26日の高値が108円15銭でしたが、その後4日間円が買われ、今現在102円70銭程度になています。

そこで、今回のように急激に円高になった場合、（輸出関連株が売られる為）翌日の日経平均株価が下落する確率は高いと考えていいのでしょうか。
もし、ある程度の確率があるのであれば日経先物やminiなどで短期的に利益を得ることができると思うのですが・・・

私が考えている方法は、「２日連続で大きく円高になったら、翌日の9時に先物で売りを選択し（もちろん逆指値も入れておく）、予想通り値が下がったら買い戻す」です。
最近日経平均が数百円単位で動くことも多いのでリスク管理さえできれば利益を追求するチャンスは結構あると勝手に思ってます。

どなたかアドバイスお願いします。

回答No.2

njc · ベストアンサー

裁定は基本的に即時埋められるというのが大前提です。
厳しい意見でしょうが、素人が単純に思いつく発想は他人も既に必ず考えています。
そして、円高局面が夜間に形成されるならザラ場に仕掛けることができません。

＞２日連続で大きく円高になったら
検証期間を過去数度にわたって確かめるといいと思います。
通常同時に織り込んでいるはずです。
アノマリーとして成立しないと思います。

相対的水準で見ると、1月の12500にあたる為替水準は106円で、現在下回っています。
また、107円水準のときに、輸出関連企業はヘッジで円買いに入っていました。このため下げ渋りとのタイムラグがやや発生しているのだと思います。14100もテクニカル数値だったのでそのあたりの狙いを定めることのほうが肝要かと。

そして、この裁定は通常のトレーダーなら誰しも狙っているので、普通のことだと思います。

自分は円高になる直前に仕掛けるのでそういうアノマリーは設定しませんね。昨今の下落はもちろん取りましたよ（1本数百円）。

とはいえ、そのチャンスを狙っていくのは真っ当な方法だと思いますよ。アノマリーの設定方法には問題がありますが。

お礼

ありがとうございます。
勉強になりました。参考にさせていただきます。

回答No.1

orenn

まず検証することです。
相場心理も学習するとよいです。
思いどおりにならいのが相場です。
相場は、心理が重要です。

お礼

ありがとうございます。
リスク管理を徹底して実践を積んでみます。