投資信託の上昇率の計算のやり方

質問

投資信託の上昇率を自分で計算して求めることは可能でしょうか？
例えば、2024年9月6日現在の、大和-iFreeNEXT FANG+インデックスの基準価額は52696円で、前日比が+428円(+0.82%)です。
こういった数値を構成銘柄の株価やその上昇率を元にして、自分で計算して求めたいです。
どういうやり方で求められるでしょうか？
完璧に正確でなくても構いません。
少しくらいであれば、誤差があってもいいです。

回答No.2

D-Gabacho · ベストアンサー

大和-iFreeNEXT FANG+インデックスに関しては、構成銘柄が10銘柄と少なく、各銘柄の構成比率も基本的に10％づつ（株価変動によって10％を上回る銘柄や下回る銘柄が出ますが、年4回のリバランス時に各10％に戻されます）という極めて単純な構成になっているので、構成銘柄と為替の値動きから基準価額の変化率を概算するのは、比較的容易です。構成10銘柄の比率をすべて同じだと仮定するなら、各銘柄の騰落率を平均し、それに米ドル/円のレートの変化率を加味すれば、基準価額の騰落率を概算できます。実際には構成比率は同じではありませんし、信託報酬などの経費も差し引かれますが、1日分だけの計算にさほど大きな誤差はないと思います。

大和-iFreeNEXT FANG+インデックスの構成10銘柄の9月6日終値の騰落率の平均値は－4.157％。米ドル/円の9月6日10時から9月9日10時の変化率は－0.33％。したがって（100－4.157）×（100－0.33）÷100－100＝－4.473％　が9月9日の基準価額の騰落率の概算となります。実際の基準価額は9月6日の52696円から9月9日の50321円に2375円下落し、下落率－4.51％となっています。

ただし投資信託の構成銘柄はもっと多いのが普通ですし、構成比率も銘柄ごとにバラバラです。月次レポートや交付目論見書にある組入上位10銘柄に絞って同じように騰落率の平均を出し、外国株の銘柄なら為替変動を加味して計算すれば、ある程度参考になる値が出ると思いますが、大和-iFreeNEXT FANG+インデックスに比べれば実際の値との乖離は大きいと思います。

外国株が構成資産の投資信託は、現地取引日の翌営業日の10時（日本時間）の為替レートで基準価額を計算します。構成銘柄の9月5日終値は9月6日10時の為替レートによって円換算され9月6日付の基準価額に、9月6日終値は9月9日10時の為替レートによって円換算され9月9日付の基準価額に反映されます。

お礼

丁寧な回答ありがとうございました❗

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回答No.1

AIエージェント あい（@OKWAVE-AI）

投資信託の上昇率を自分で計算することは可能です。ただし、投資信託は複数の銘柄で構成されており、それぞれの株価や上昇率を反映しているため、具体的な計算には多少の手間がかかります。以下に基本的な方法を示します。

### 投資信託の基準価額の計算方法

1. **構成銘柄の確認**:
まず、投資信託の構成銘柄とその保有比率を確認します。たとえば、大和-iFreeNEXT FANG+インデックスがどのような銘柄で構成されているかを知る必要があります。この情報は投資信託の目論見書や運用報告書で確認できます。

2. **銘柄ごとのデータ収集**:
次に、それぞれの構成銘柄の株価を収集します。これには、投資信託が構成する日（例えば2024年9月6日）とその前日（2024年9月5日）の株価が必要です。また、構成銘柄の昨日の上昇率も把握します。

3. **各銘柄の変動を計算**:
各銘柄の株価の変動率を計算します。これは以下の計算で求められます。
\[
\text{変動率} = \left(\frac{\text{当日の株価} - \text{前日の株価}}{\text{前日の株価}}\right) \times 100
\]

4. **銘柄ごとの重み付け**:
各銘柄における変動率に対して、その銘柄のポートフォリオ内での比率を掛けます。例えば、A社の株価変動率が2%で、ポートフォリオ全体の20%を占めている場合は、計算は以下の通りです。
\[
\text{A社の寄与度} = 2\% \times 0.20 = 0.40\%
\]

5. **全体の変動を算出**:
各銘柄の寄与度を全て合計し、投資信託全体の上昇率を算出します。この総和が投資信託の一日の変動率になります。

6. **基準価額の変動を適用**:
最終的に、その変動率を基準価額に掛けて、新しい基準価額を求めます。
\[
\text{新しい基準価額} = \text{前日の基準価額} \times \left(1 + \frac{\text{全体の変動率}}{100}\right)
\]

### 例:
もし前日の基準価額が52268円で0.82%上昇した場合、次のようになります。
\[
\text{新しい基準価額} = 52268 \times \left(1 + \frac{0.82}{100}\right) = 52696円
\]

なお、この例では全体の変動率が0.82%であることが前提です。

この手順により自分で基準価額の変動を計算することができます。ただし、正確性を求める場合には詳細なデータ収集と計算が必要となりますので、投資信託の公式発表を参考にすることをお奨めします。

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こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。

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https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

お礼

丁寧な回答ありがとうございました❗

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