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バックテストする期間はどれくらいが適当ですか？
はじめまして。 MT4でバックテストをしているのですが、何年くらいの期間でいい結果が得られれば、実用できますか？ EAは、 MACDをメインで、短期・長期EMA・シグナルを最適化してパラメータを決定 日足・EvryTickでバックテスト 過去10年でいい結果が出たものを、過去15年で再テストしたところ、 たしかに過去10年はいい結果なのですが、それ以前ではよい結果は得られず、資産は減る一方でした。 プログラムによると思うのですが、 一般的にいえることがあれば教えてください。
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バックテストについては、「期間」よりも、「トレード回数」が重要だと思います。 私の場合、１０００回以上が理想です。 なので、日足の場合と、５分足とでは、理想的な「期間」は当然異なるわけです。 あと、バックテストの期間や時期を変えると、パフォーマンスが大きく変わってしまうのは、おそらく、カープフィッティング（過度の最適化）が原因だと思われます。とくに、移動平均線、ＲＳＩ、ストキャス、ＭＡＣＤといった、過去の値動きから算出されるテクニカル指標や、それらを組み合わせたシステムの場合、カーブフィッティングが発生しやすく、パラメーターを少し変えただけで、パフォーマンスが大きく変わってしまうシステムは、トレードの期間や時期が変われば、当然成績も大きく変わってしまい、実運用では耐えられないと、私は考えています。 そこで、私の場合、そういったテクニカル指標への依存は最低限にして、なるべくシンプルなアイディアを大切にして、パラメーターの数も極力少なく、これを多少変えてもびくともしないようなシステムの構築をめざしています。 参考になれば幸いです。
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統計的根拠で言うと１５００～２０００回以上ですね。 http://www.wound-treatment.jp/next/wound225.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 1000回ですか。 日足で1000回のトレードとなるとかなり長い期間で検証しないといけないかもしれませんね。 最適なパラメーターを少し変化させて、結果をみることはやはり大事なんですね。