MT4のバックテストについての質問です。

質問

MT4のバックテストの”Optimization”の昨日を使って、
変数を変えてテストをして、最良の変数を調べました。

その変数を使って再度バックテストしたのですが、
”Optimization”の結果と異なる結果が出てしまいました。

どうしてでしょうか？
（バックデータは同じ物を使いました。）

※バックテストは、MACDの変数を変えて行ったものです。

回答No.1

takezochan · ベストアンサー

ストラテジーテスターにて、どの足を使用したか不明ですが、比較的短い足（１分足とか５分足とか）での検証ですと、最初の検証と二回目の検証との間に、新しい足が追加され、一番古い足が消滅したため、バックデータ自体が更新されたことによるのではないでしょうか。

とくに、ＭＡＣＤは、単純移動平均の代わりに、平滑指数平均を使用しますが、初期値だけは単純移動平均を使用するため、バックデータが更新されて初期値が変わるたびにＭＡＣＤ値なども微妙に変わり、パフォーマンスも変化することがあります。これは、ＭＡＣＤに内在する欠陥で、なんともなりません。

参考にしていただければ幸いです。

お礼

ご回答ありがとうございます。

足は日足です。"EVERY TICK"でテストしました。