指数平滑移動平均（ＥＭＡ）について

質問

指数平滑移動平均（ＥＭＡ）について

単純移動平均は簡単に理解できますが、指数平滑移動平均の計算式がうまく理解できないので、アドバイスいただきたく書き込みしました。
いくつかのサイトで ＥＭＡ の解説で下記のものがありましたので、下を例にお願いします。

5日間の指数平滑移動平均（1日目）＝（C＋C1＋C2＋C3＋C4）÷5
5日間の指数平滑移動平均（2日目以降）＝前日の数値＋α（C-前日の数値）
α（平滑化定数）＝2÷（5＋1）

この 「α（平滑化定数）」とは何でしょうか。
（この2、5、1、が何の数値なのでしょうか？）

とりあえず、平滑化定数についてアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。

「（2日目以降）＝前日の数値＋（平滑化定数)（C-前日の数値）」の式についても質問させていただきたいのですが、一つづつ解決して行こうと思うとので、とりあえず 平滑化定数についてよろしくお願いします。

回答No.1

kent-goo · ベストアンサー

指数平滑移動平均（Exponential Moving Average)
ズバリの答えが次にあります。

http://nikkei.hi-ho.ne.jp/me_net/technical/11_01.html

http://members.at.infoseek.co.jp/J_Coffee/technical.html

http://www.gaitame.com/technical/tech_school/tech030801.pdf

上記で照会されているMACDは非常に有用だと思います。　私自身はBloombergという情報端末で利用していますが、データさえあれば自分でもExcelで簡単に利用できますし、その他にも有料のソフトがあると思います。

参考URL：

http://www.koyotrust.com/specialnumber/macd/macd.html

回答No.2

Uguu

N日の指数平滑平均の場合
α（平滑化定数）＝a/(N+b)
になります。(質問にはa=2、b=1が使用されてます)
N＝1の時に平均結果がCと同じになるにはa=2、b=1やa=3,b=2などα（平滑化定数）＝1となるようにします。

次にaをc倍にした場合、n+b=c×(n’+b)とすると、
ｎ’=(n-b)/cとなり平均する日数を増した事と同じ。

同様にbをc倍大きくしてもn+c×b＝n’+bとするとn’=n+(c-1)×bとなり平均する日数を減らした事と同じ。

従って分かりやすいa=2、b=1が使われているのではないでしょうか