最大ドローダウンについて教えて下さい。

質問

最大ドローダウンについて教えて下さい。

FXのシステムトレードについて勉強中です。
最大ドローダウンとは、
このシステムがどのくらいの含み損を抱える可能性があるか…
という事を表しているものと理解しています。

そこで
ある豪ドル円システムの最大ドローダウンが、
35.92% （-12.14円）だとします。

そして、
75（豪ドル／円）×10000通貨 ＝ 750000円
を保有していたとします。

するとどうなりますか？

(1)750000×0.3592=269400円
　最初の75万が26.9万にまで資産価値が減るというコトですか？

それとも
(2)750000×0.3592=269400円
　750000-269400=480600円
　48万になっちゃうかもよ…ってコトなのでしょうか？

誰か、
馬鹿な私にわかりやすーく
教えて下さいませ。

回答No.1

5S6 · ベストアンサー

考え方が違います。

最大ドローダウンは

１００万か始めたとします。
・・・いろいろ売買して儲かりました(笑
１５０万になりました。
クソボジのせいで負けました。
１２０万になりました。
更に連続で負けて７０万になってしまいました。
・・・
なんとかがんばって回復してきて再び１５０万になりました。

この時最大ドローダウンは８０万になります。

★資金が最高値になったときから、一度減り、再び最高値を更新したときこの値が出ます。

この例では、単体システムの場合３５．９２％負けたことになります。
つまり１００万から始めたなら６４万になってしまったことになります。
３６万の損。
２００万から初めたなら２倍の約７２万損したことになります。
(取引通貨量を調べてください。)

１枚をマルチポシジョンで１０セットだと、－１２．１４円損をした場合
初期資金１００万円では完全にロスカットされます。
１２１．４万の損が出ますから。

初期資金２００万だとしても半分以上失うことになります。
連続ドローダウンしたら退場でしょう。
★既に経験があるならわかると思いますが、資金を半分にするのは簡単ですが、
２倍にするのは難しいですよね！

１００万円で３０万円の利益が出たのと３０万円の損失が出たのでは全然意味が違います。

一般的には最大ドローダウンの２～３倍は覚悟しておきなさい。
と言われているのでこのシステムの場合５００万は最低最初からないと危険だと言うことです。
(MP10の場合)

システムトレードの場合儲かりそうな気がしますが、fxを初めて知ったとき、
簡単じゃん。１ヶ月やってみたけど楽々じゃん！
このまま儲けたら１年後には笑いが止まらないぜ！
なんて１度は思ったことあるかも知れませんが、始めた時期やいきなりドローダウンを
してしまうと、即退場かもしれませんよ。
寝ているときも勝手に売買してくれるのですから。
気がついたときは手遅れ。ということもあります。

まあようするに、世の中そんなに甘くない！
ってことですよ！

fx初心者のうちは、簡単、億万長者を妄想するのに半年もしないで９割の人が
大損して退場する現実を今一度理解しましょう。

お礼

ご回答ありがとうございます。

もし、システムトレードするなら、どのくらいのリスク資産が必要なのだろう？…
そういうことを検証している最中です。

妙味があればチャレンジしてみたいと考えていますが、
リスクが大きいと感じたなら、するつもりはありません。

現在、現物のみで株式を行っておりますが、
倒産リスクがなく、上昇でも下落でも稼げるチャンスがあり、
まあまあ放置しておけるので、
fxのシステム売買に魅力を感じつつあるところです。