サヤ取りの株数について

質問

サヤ取りの一対銘柄　Ａ，Ｂの投資金額が互いに同等になるように、株数を決めますが、Ａ，Ｂそれぞれの銘柄では変動率が違うと思うのですが、その変動率の差をＡ，Ｂの投資金額で調整した方がよいでしょうか、例えば、Ａ銘柄がＢの２倍の変動率ならばＡ銘柄の投資金額を
１/２にするとか？
教えて下さい
宜しくお願い致します。

回答No.1

yuusyo · ベストアンサー

相関性の問題ですが、2倍の変動率なら1/2で正しいと思います。
ただ、いつも2倍の変動率ではないのでそれなりの対策も必要になります。

お礼

ありがとうございました。
さっそく実戦で使ってみます。
どんな結果が出るか楽しみです。