レンジ相場とトレンド相場の見極め方法について

質問

システムトレードの研究をしているのですが、なかなか成績のいいシステムが出来上がりません。手数利用を考慮すると利益を上げるのは困難であるというのが実感です。どのような期間においても安定して利益を上げることができれば理想的なのですが、期間によって利益が出たり損失が出たりという感じです。
そこで、レンジ相場とトレンド相場を区別して、それぞれにおいて、手法の異なるトレードをするシステムができれば理想的ではないかと考えるようになりました。
そこで、レンジ相場とトレンド相場をある程度の精度でいいのですが、見極める方法はあるのでしょうか。
　チャート上から将来の相場がレンジ相場なのかトレンド相場なのかを
判断するのは困難であるというのであれば、新聞報道による投資心理による判断あるいは、株式取引量の多寡などから判断する方法はあるのでしょうか。

回答No.1

alchemisty · ベストアンサー

同様のこと思ったことあります。
　システムではないですが、自分でやるときは１DayのMACDや移動平均のようなものを見ながらトレンドみています。
　また、ローソク図の日ごとの移り変わりも参考でみています、これはMACDに出るはずですが陽陰の繰り返しなんかはわかりにくいと思います。MACDでは終値でやると上下しているだけになりますね、
　あと大事なのはやはりファンダメンタルでしょうね、USDJPYなんかは動きがある程度鈍いし、大幅なUSD高にはなりえないと思いますし、EURはあがりすぎの感覚あるので、下がっても不思議じゃないけど、うまく経済運営していたらあがっても不思議じゃないという感覚もっています。
　これはシストレでは感知できないですね。
　MetaTraderじゃなくて、完全自作で、半自動売買つくるのなら何らかのスイッチをつけてもいいかもしれません。

お礼

貴重な意見ありがとうございます。
　MACDや移動平均線により判断するということですね。
　期間の長さなどは考慮の材料となるのでしょうか。
　例えば、トレンドが3か月続いていることから、ここで変わり目がくるだとか。
　それにしても、MACDを使用することはかなり有効なのでしょうか。
　よろしくお願いします。

回答No.3

tokyoexchange16

レンジかトレンドかを判断するテクニカル指標として、ADXがあります。

http://www.sevendata.co.jp/data/shihyou/33_adx.html

ADXの値が低い状態ではレンジ、ある程度上昇するとトレンド形成～継続です。天井をつけて下がってくれば、トレンドの終了～レンジ回帰です。

試してみてください。

お礼

ADXというテクニカル指標があるのですね。非常に参考になります。
　少し勉強してみましたが、なかなか難解ですね。
　勉強を続けていくことにしますが、
　罫線などから個別に人間の感覚で、トレンド相場なのか、レンジ相場なのかの見極めをつけるような方法がありましたから、それについても教示いただければ幸いです。
　ありがとうございました。

回答No.2

alchemisty

いつ反転するかはわかりませんが（わかったらみんな大金持ち）、１H単位を中心にしていますが、４H足、日足、週足のチェックはしています。
　買いのタイミングが正確にはかれるときは５分足、15分足もみています。
期間についてはいろいろ設定あります。あっちこっちのソフトやサイトのデフォルト値を参考にするといいと思います。（私は同じ指標で、設定変えています）
　MACDはだましは少ないのですが、遅くて、クロスだけ見ているとあまりよくありません。まぁMACDに限らずひとつの指標だけだとあまりよくないようですね。