クロス通貨-計算方法

質問

決済通貨,ポジ, LOT数 ,2007/2/9,2007/6/22, , 為替差益 ,, 円計算 , , LOT数考慮, ,
94.46,USD/CHF ,1,1.4646,1.3108, → ,-0.1537, → ,-14.522, → ,-14.522,,
1,CHF/JPY ,1,83.09,94.46, → ,11.37, → ,11.37, → ,11.37,,
94.46,AUD/CHF ,1,1.1738,1.0657, → ,-0.108, → ,-10.206, → ,-10.206,,

,,,,,,,,,,-13.358,,

このような計算であっているでしょうか？
このペアでの損益は-\13.358-です
10000通貨で-\133,580-です。

p.s.
このカキコデータはcsv(カンマ方式)です。。。
memoなどに上記データを貼りつけ、保存。
拡張子を『.csv』に変更してからみてください。
是非是非ご指導をバ、、、（汗

回答No.1

suzume_san

計算ミスがあるようですが考え方は正しいです。
ただ円換算するところでの円レートがおそらくポジション取得時のレートで計算されているものと思います。ＦＸ業者によっても違うのかもしれませんが、私の利用しているところは決済時のレートで円換算します。一度ご利用になっているＦＸ業者のホームページで確認してください。

なお計算ミスを訂正すると以下のようになります。

決済通貨,ポジ,LOT数 ,2007/2/9,2007/6/22, , 為替差益 ,, 円計算 , , LOT数考慮, ,
100.50,USD/CHF,1,1.4646,1.3108, → ,-0.1538, → ,-145279, → ,-145279
100.00,CHF/JPY,1,83.09,94.46, → ,11.37, → ,113700, → ,113700,,
100.50,AUD/CHF,1,1.1738,1.0657, → ,-0.1081, → ,-102111, → ,-102111,,

合計：　-133,690
⇒　　　-153,730 (CHF/JPN 100.50円で計算した場合)

お礼

ありがとうございます。
で、これでＦＸの検証をエクセルで自信を持って進められます。

私の持っているデータはinfoseekですが、6/22時点では
CHF/JPY=94.46
でした、、、

業者によって、そんなにちがうんですネ（驚