負けトレード検証の意味を教えてください

質問

FXのトレード上達のために、過去の負けトレードを検証するとよく言われますが、
過去のトレードをチャートに記してチェックするのは何のためですか？
勝ちトレードを記憶したほうが、今後のためかと思うのですが
負けトレードを検証する意味は何なのでしょうか？

回答No.1

tom900 · ベストアンサー

言葉の表現を云々言いたくはありませんが、トレードに於いて、勝ったとか負けたと言うのは本来おかしいですよ。
恐らく勝ったと言うのは利益になった事で、負けたというのは損失になった事でしょうけど、利益を出し続けて一切の損失を出さないトレードは殆ど不可能です。
つまり、勝つ！とは、一定期間の中で、トータルで利益になる状態の事で、１回１回のトレードで使うのは本来の使い方ではありません。

では、本題の何故、負けトレードを検証するのか？ですが、殆どの方は、確固たるトレードルールを持たずに売買しています。
つまり、その時々の思惑や考えで売買し、トレードに一貫性が無いことが多いです。

損失のトレードの売買ポイントをチャート上に記入して眺めてみると判ると思いますが、
何故そのポイントでポジションを持ったのか？を明確に理由付け出来ないことが多いはずです。
或いは、ポジションを持った理由が、その時々でバラバラだったりすることが分かると思います。

当然、利益のトレードも検証した方が良いでしょうけど、理由付けが出来ていないとか、ルールが無いトレードで利益になっていても、継続性や連続性に乏しいので、あまり意味がありません。

野村克也氏の座右の銘でもありますが、「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」と言う諺というか名言があるように、運などで利益になることもありますので、まずは損失になっているトレードを検証した方が、身に染みて判ると思いますよ。

逆にトレードに一貫性があるのでしたら、利益になるのは当然の筈ですから、利益になっているトレードを検証するよりも、損失のトレードを検証して、損失回数を減らすように工夫しますよね。
そして、改善したルールで今度は利益のトレードも検証することで、トータルで利益が増えるのか？或いは利益の値幅や回数が減少することで、今までよりも悪くならないかを検証した方が効率的だと思いますよ。

トレードを継続するには、資金が破綻しないことが最低条件ですから、利益を増やすよりも、損失を減らす事に労力を向けることが大事です。

お礼

はじめまして。

丁寧な回答をありがとうございます＾＾感謝します。

損失を出したトレードの検証意味、よく分かりました。
早速MT4でチェックし、理由を思い出してみます。
（下手な逆張りでレンジブレイクアウトでやられるパターンなんですが）

一定期間での利益と損失の比率という視点がありませんでした。

ストップの小さいポイントでエントリーすることとストップの練習ということしか
頭にありませんでした。
私はスキャルなのですが、一度に狙うのが１０pips位で、一度ストップに掛かると、焦ってその後何度も飛びのりして15連敗とかめちゃくちゃでした。。

これから損失をだしたトレードをもう一度見直します。
そこから一貫性のあるルールを作るときに、どれくらいの勝率ならベターなのでしょうか？

よかったら今後も相談させて下さい＾＾

ありがとうございます＾＾

回答No.2

tom900

私はスキャルは一切しないので、詳しくはありませんが、投資の基本として下記の事が当て嵌まります。
勝率が高い＝利幅が少ない→逆張りやブレイクアウト系の短期売買
勝率が低い＝利幅が大きい→トレンドフォローやスイング系の中長期売買

短期のスキャルで10pips程度の利幅を狙うなら、勝率は70%以上は欲しいところでしょうね。
つまり、１０回のトレードで７回以上は利益、３回以下の損失です。
そう考えると、利益70pipsに対して損失の合計が70pips以下に成らなければ何れ破綻します。
よって、許容出来る１回当たりの損失は23pips以下となります。
逆に１回のトレードで許容する損失が50pipsならば、勝率は80%でも資金は減り続けることになります。

そしてもう一つ大事なのは、最大連敗数と最大ドローダウンです。
一般的には最大連敗数と平均損失を掛け算すると、そのトレードで一番資金が減るのが幾らなのかが判りますので、ここに取引数量を掛ければ、自分の資金が破綻するかどうかが計算出来ます。
最大ドローダウンは、一定期間中に最も資金が減った幅を言います。
例えば資金１０万円で初めて１５万円まで増えたけど、損失が続いたりして５万円まで減ったとすると、最大ドローダウンは１０万円となります。
つまり、時期が悪いところから始めたら、資金が無くなってしまうのです。

どんなに優れたトレードルールでも、連敗したら資金が飛んでしまうとか、１勝２敗が２回続くと資金が破綻するようでは、続けられません。
結論から言えば、勝率だけを追い求めても駄目だと言うことです。

お礼

tom900様

お忙しい中、回答していただきましてありがとうございます＾＾
感謝します＾＾

私の最大連敗数は11連敗、
1回のstop:limitが５pips:5pips
損失合計　６５pips。
履歴をみていたのですが、勝率が平均４４％です。
最低の勝率だった月は３２％です。

リスクリワードが同等なら
勝率７０％ですと、100回のうち40回連敗が先にやってくると考えて、
40回×５pips=200pips
1枚固定でトレードしたとしても1万通貨×200＝2万円
40回×20pips=800pips 8万円の損失

複利効果の恩恵にあずかるには、勝率とポジションサイズが肝ということになりますか？

まずは連敗する原因の「復讐トレード」をなくすことがずっとメインでしたが、

利益の合計が損失の合計を上回る

という概念を教えていただいたので、カッーーっとならずにやれるかもしれません。
勝ち負けの概念がなくなれば、感情的なトレードも減らせるかも！ですね。

まず、損失になるトレードの回数を極力減らすことですよね。

また分からない事がありましたら、相談させて下さい＾＾

感謝します
ありがとうございました＾＾