トレードステーション2000i 曜日検証方法

質問

トレードステーション2000iを用いて、以下のことを行いたいと思っています。ご存知の方ご教授いただけませんか？

(1)トレード手法の曜日検証
(2)トレード手法の祝日での有効性検証

以上、よろしくお願い致します。

回答No.3

gombay · ベストアンサー

poteto_010さん、

質問内容からして、スイング系のシステムですね。
許容範囲内の評価損を出しているからといって、システムがおかしくなっているかどうかを判断する方法などありません。
何か言えるとすれば、次のポイントだけと思います。

１）充分な期間に相当数の売買信号を発生するバックテストで、コンスタントな右肩上がりのエクイティカーブを描くストラテジであれば、
設定したロスカットポイントまで、そのシステムを信じてホールドする。

２）TradestationのPerformance ReportでAnalysis－Drawdownの項目を見ると、Average Drwadownと1STDEVが表示されています。
実際のロスカット値が連続して2σ～3σを超えてくるるようであれば、システムが悪い。

以上

この件に関する一連の質疑応答は、このくらいにしましょう。

お礼

gombayさん、

ご推察の通り、スイング系です。EQはコンスタンスに右肩上がりです。
長々と質疑応答に付き合って下さり、本当にありがとうございました。感謝致します。またご縁がありましたらよろしくお願い致します。

回答No.2

gombay

poteto_010さん、

検証期間が10年で充分かどうかですが、デイトレで月に10回以上シグナルが出るシステムなら、10年分のデータで検証すれば充分と思います。
要は、発生させるロジックとパラメータが、統計学でいうところの「大数の法則」に従うかどうかがキーポイントです。
母集団がいくら多くても、年に数回しか発生しないシグナルの場合、最適化でカーブフィッティングしてしまうので、将来の保証はあまりないのではないでしょうか。

お礼

gombayさん、

ご意見ありがとうございます。
現在使用しているシステムがドローダウン中っぽいので、検証方法に問題があるのかと心配になっており、質問させていただいた次第です。

ちなみにドローダウンかシステム自体が有効でなくなったかの判断の目安とかって何かご存知ですか？

回答No.1

gombay

poteto_010さん、

こんにちわ。
「検証」の意図が良くわからないので、以下、答えになるかどうか分かりません。
解釈が間違っていたら、もう少し具体的にやりたいことを教えてください。

(1)トレード手法の曜日検証
signal の中で、2000iが標準で提供している DayOfweek 関数を使えば良いと思います。
例：
input: youbi(1);
if DayOfWeek = youbi then
または
if DayOfWeek <> youbi then

youbiに指定する数値は、0＝日曜日、1＝月曜、…、6＝土曜です。

(2)トレード手法の祝日での有効性検証
日本では、同じ祝日でも曜日によって、年が変われば日にちが変わってきます。
このため、計算で出すのは超面倒か不可能なので、例えば過去５年の「体育の日の翌日」などと特定して
back test を行いたい場合、各年の date を返すようにしたらどうでしょう。
登録に手間はかかるが簡単です。

例：
(1)まず Function taiikunohi を作成します。
input: toshi(numericsimple);
if toshi = 9 then taiiikunohi = 1091013;
if toshi = 8 then taiiikunohi = 1081010;
if toshi = 7 then taiiikunohi = 10710xx;

このように、1081010 などの日付を、検証したい年の分だけ登録しておきます。
カレンダーを見て、将来の日にちも登録しておけばよいでしょう。

(2)次に Signalの中で
if date = taiikunohi(9) + 1 then

などと書けば 2009年の体育の日の翌日が特定されます。

以上

お礼

gombayさん>ありがとうございます。
曜日特性の検証については行ってみました。なかなか面白い検証ができました。祝日は検証したい年分をすべて入力するのがなかなか大変です。10年を一つの目安で考えていますので・・・。
ついでと思い質問させていただきます。ご専門の方からの感覚では、検証期間が10年では短すぎますか？