日足でのシステムトレード

質問

日足でのシステムトレードを作成しようと思っているのですが
この場合どれくらい前からの過去データでの検証がいいのでしょうか？
よろしくお願いします。

回答No.3

sst7485 · ベストアンサー

ポジションの保有期間によります。
日足を基準にしてトレードするとして、一回のトレードでのポジションの保有期間をどのくらいと想定しているのか？
１週間か、１ヶ月か、１年か。
想定保有期間の２０倍以上の期間で検証するのが理想でしょう。

とは言え、過去データでの検証結果は、あくまでも参考にしかなりません。
過去のデータで検証した結果が良好だったとしても、それは未来の儲けを保障してくれるものではないのですから。
もちろん過去データでの検証で儲からないシステムでは、未来も儲からない可能性が大ですが。

過去の検証も大切ですが、それと同時に現在の状況の把握も大切です。
例えばユーロドルは史上最高値を更新し続けています。
これは過去データの分析だけでは対応できない領域です。
システムの作成には、こういった状況も考慮に入れる必要があります。

お礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

回答No.2

KitoFX

日足なら10年分の時系列データがありますよね。最初の内はあるだけ全部やっておいた方が良いですよ。一度バックテストのシステムを作ってしまえば後はデータを変えるだけですから手間はさほど掛からないでしょ。

こっから先は参考程度に聞き流してください。あなたが初心者かどうかは分かりませんが、この質問に対する回答を見る方の中には初心者も居ると思いますので。

所詮、システム上の計算は机上の空論てやつでしょうね。私の考えでは実戦で勝てない、あるいは経験さえしていない人間の作ったマニュアルなぞ通用するはずがないと思っています。これはどの世界でも言えることで、ある程度社会を経験している方なら感覚的にでも理解出来るでしょう。

まずは、最低限の授業料を払ってでも実戦で学ぶべきです。過去よりも大切なのは現在ですから。
私のシステム検証法は、
(1)現在進行形の時系列データで随時テスト(実際に取引)を行い、現在の値働きで通用している方法で過去の時系列データでバックテストを行ってみて弱点を探していく方法。
(2)過去10年間位の変動率や実際の相場でのパターン等を元に乱数(Excelなんで精度が良くないのが難点)を利用してランダムな動きをする擬似チャートを100パターン程度作り検証する方法。
みたいなことをやりました。(1)が自分にとっては一番システムを構築していく上で役に立つというか、実戦仕様のシステムにする一番の近道になったと思います。授業料もそれなりに払いましたけどね。　(2)は単なる自己満ですね(笑)まぁ、作った苦労の割には思ったほど役に立ってません。

いつか、システム構築に行き詰った時なんかにでも参考にして下されば幸いです。

お礼

ものすごく参考になります。
ちなみに私は超初心者です！
大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

回答No.1

noname#132112

短いものなら３年以内から米相場まで調べてシステム組んだという話しまで聞いたことありますよ。
要は自分が納得する期間、ということになるでしょうか。
けっきょくドローダウンの時が１番難しいんでしょうし。

お礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。