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金融数学の問題ですが、割引率rの推計に難儀しています。エクセルのVBA、若しくは専門のソフトなどで素早く解けないでしょうか？
はじめまして。 金融数学ですが、 P=A+(a-r)/(1+r)*A+(b-r)/(1+r)^2*B+(c-r)/(1+r)^3*C+(d-r)/(1+r)^4*D+・・・・・・・+(k-r)/(1+r)^11*K+ (l-r)/r(1+r)^12*L という式で、今、PとA,B,C,D,・・・・・,K,L及びa,b,c,d,・・・・・,k,lが 解っています。 このときにrを推計したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか？エクセルに式を書き、試行錯誤する方法くらいしか思いつきません。が、PとA,B,C,D・・・K,L及びa,b,c,d,・・・・・,k,lのセットが2000サンプルほどあるので、全てを試行錯誤で行うと膨大な時間が掛かってしまいます。 VBAで解く方法、もしくはこういったものを解くソフトウェアの存在など、なにとぞご教示ください。
- oomura_555
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補足
Shinkamiさん、お返事ありがとうございます。 （例えば）極小値からrを小刻みに上方変化させ、Pを超えたところでLoopを止めるということですね。そしていくつかの候補から最近似の値を採用。 よく解るのですが、よちよち歩きの私のVBAのスキルを超えています。 甘えついでに式を構築して頂けないでしょうか？ ご検討のほどよろしくお願いします。