「日経JAPAN1000」の浮動株と「四季報」の浮動株の違い

質問

「日経JAPAN1000」の浮動株と「四季報」の浮動株の違いがわかりません。

（算出方法の違いといってしまえば、それまでなんでしょうが、、、）

日経JAPAN1000
http://www.nikkei.co.jp/needs/nj1000/

四季報
http://www.toyokeizai.co.jp/data/shikiho/shikiho/

たとえば、(8591)オリックスでいうと、

日経の方では、浮動株比率　95%

四季報では、浮動株　3.4% (特定株　45%）
です。

どうしてでしょうか、、、

※私自身は、

日本トラスティ・サービス信託銀行信託口
日本マスタートラスト信託銀行信託口

あたりの「機関投資家」が「特定」だが「固定」ではないから
かなー、と思っています、、、
（つまり、特定ということで、四季報では浮動株になっていないが
　親会社のような存在ではないため、固定とは取り扱われず、
　日経の方では、浮動株扱いになっている？！、、、）

回答No.1

chobio

日経JAPAN1000の浮動株比率

IWF(浮動株比率)の算定と維持にあっては、固定保有株式数をいかに精緻に、市場参加者の実感に近い値として測定できるかがポイントになります。「日経JAPAN1000」では、日経の総合経済データベース（NEEDS）に収録された、「大株主情報」「保有有価証券（株式）情報」を活用して算出しています。「大株主情報」は有価証券報告書記載の大株主上位10に加えて独自の取材ベースで最大上位30までの株主情報を年２回更新収録しており、これに有価証券報告書の保有有価証券明細表に基づく「保有有価証券（株式）情報」で持ち合い状況の把握を補完することにより、詳細な浮動株調整を実現しています。（HPより）

四季報の浮動株比率
１単位（元）以上５０単位（元）未満までの株主が所有する株式数の合計が発行済株式数に占める比率

四季報の特定株比率
大株主上位１０名及び特別利害関係者(役員等）が所有する株式と上場会社が所有する自己株式の合計が発行済株式数に占める比率

差異の原因の大半が機関投資家の保有株なのは間違いないですが、日経JAPAN1000の固定株の算出は、日経のみが知るブラックボックス情報ですね。

お礼

なるほど、そうですね、、、

私も一応、
「日経japan1000」と「四季報」の定義を読んでいたんですが、結局わからない、と思って質問させていただきました。

細かい（固定株算出の）部分は、日経の「ブラックボックス」というか「ノウハウ」というか「キモ」というか、飲み込まざるを得ない感じでしょうかね。。。

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回答ありがとうございます！！