為替取引の長期売買

質問

為替取引き初心者ですが教えてください。

過去数年間の為替レートを統計的に分析して，安くなっていたら買い、高くなっていたら売りを数年間のサイクルで機械的に繰り返せば，かなり確実に利益がでると考えているのですが，そういうやり方で本当に利益は出せるものでしょうか？
例えば米ドルなら110円で買い、128円で売り，豪ドルなら63円で買い、83円で売りというような判断で長期的に売買します。
長期なのでスワップポイントも考慮して判断する必要はあると思います。
机上のシミュレーションではかなり利益が出たのですが，実際はどんなもんなんでしょう？考慮すべきリスクなどありましたら教えてください。

回答No.2

JACO1011 · ベストアンサー

注意深くバランスよく行なわれたシミュレーションで良い結果が出ている取引ルールでは、相応に収益が出ることが期待できます。
ただ、あくまで期待にすぎず、シミュレーションの結果と実際の取引の結果が著しく乖離することもよくあります。

実際にトレードを行う場合に唯一絶対に注意しておかなければならないことは、良い結果が出ないかもしれないということです。
更には、その場合は資金を失うことになる、という覚悟をしておくことです。

どのような状態になったら、「このルールでは良い結果は出ない」「この取引ルールでの取引をやめる」、と判断すべきか。
その判断をする破目になった場合、自分はいくら損しているか。
ということを、予め考えておくことです。
その損失額が自分にとって許容できる額であれば、実際に取引してみることです。
許容できる額でなければどんなに魅力的に思えるシステムでも取引に利用すべきではありません。

将来に対してどの程度信頼性があるだろうか、という問題だけは、どれほど研究を重ねても永遠に結論が出るわけがありません。どんなに労しても「損するかもしれないが儲かるかもしれない」という結論にしかなりません。それ以外の結論は信用すべきではありません。
最大どこまで損をしたらやめる、という決意だけは、唯一将来に対して自分の意思で決定ができる問題です。

回答No.1

nkmrkk

【回答】
確かにスワップで取引すれば金利裁定が働きますが。
おっしゃる通りで利益は出ますが、実際は？？？？。

【考察】
キャッシュで１１０円でドル買いして、１００円割れに精神的に耐えられればＯＫですけど。

じゃぁ、１１０円でドル買いして米国１０年債4.5％で運用しましょう。そうすれば、２年後１０１円になってもＯＫですね。

10年かかるか30年かかるか解んないけど、相場は帰って来るってのが、持論ですが、金利と運用を合わせて考えれば、それほど損はしない様に思えます。