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日経225先物システム
日経225先物の寄り引けシステム(のようなもの)を考えているのですが、 損切の設定値(寄りで約定後、買いでマイナス〇円、売りでプラス〇円)の計算方法がわかりません。 どなたか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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- tom900
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回答No.2
実際には検証で最適な数値を求める以外にありません。 ただ、それでも、単に過去検証で良かったから!と言うのでは無く、ある程度、相場の原理や原則に則した考え方は必要だと思います。 買いで入った場合を想定します。 寄り付きで約定。損切りは前日の安値の1pips下。 (安値の1pips下に置く意味は説明すると長いので割愛します。) ただし、ギャップダウンなどで前日安値よりも寄り付きが安ければ、注文自体をキャンセル。 その他には過去○日間の値幅を計算(ATRなどで算出)して、その○倍を約定価格から差し引いて損切り設定。 ご質問者様が悩んでいる事柄に関して、メチャクチャ良いモノがあるのですが、PRとなってしまうので記載出来ません。ご了承願います。
- masair
- ベストアンサー率58% (39/67)
回答No.1
御質問の意味がよくわからないのですが。。 損切り幅が、80円だとすると、 約定価格=10400円ならば、 新規買いの場合の損切り価格は、10400 - 80 = 10320円 ==>> 損切りは、10320円で売ることになる。 新規売りの場合の損切り価格は、10400 + 80 = 10480円 ==>> 損切りは、10480円で買うことになる。 です。
補足
質問の説明が悪かったようで。 その損切の値幅を、逆指値としてどのように算出すればよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。