ドラマ（フィクション）ですから。
詳しいことはよく知りませんが、銃弾には２種類あるのだそうです。
殺すことを目的とした銃弾と、殺さずに負傷させることを目的とした銃弾です。
殺傷が目的の銃弾は、先端が鉛などの軟らかい金属で作ってあり、あたると体内でつぶれて複雑な動きをし、内蔵を破壊します。体内に留まって運動エネルギーの全てを内臓の破壊に消費するか、体外に射出する場合には周囲の組織をちぎるために大きな穴を開けて重傷を負わせます。
このような銃弾は非人道的であるという理由で、現在は使用が禁止されています。
これに対して負傷させることを目的とした銃弾は、先端が鋼鉄などの硬い金属で作られており、人体に当たっても銃弾はそのまま貫通し、小さな傷を負わせるだけで重傷には到りませんし、生命の危険は高くありません。とは言え、撃たれれば痛いですし、行動は制限されてしまいますし、死んだわけではないので味方としては捨てるわけにも行かず、足手まといになる負傷者を連れて逃げなければならず、さらに傷の手当てもしなければならないため、場合によっては射殺されるよりも大きな負担を抱えることになります。
ドラマなどで「よかった、弾は貫通している」というのはこのような負傷させるタイプの銃弾を想定しているのだと思います。
