PCをインターネットに接続すると、そのPCにIPアドレスと呼ばれるものが割り当てられます。
IPアドレスとは、ネット上にあるPCの住所みたいなものです。
例えば、質問者さんがMSNのトップページにアクセスしたとしましょう。
すると、サーバーからトップページの情報(文字や画像など)が送られてきて、
それをブラウザで表示させてページを見ることができるわけですが、
サーバーは何故質問者さんのPCの場所が判ったのでしょうか。
これはMSNにアクセスした際、質問者さんのPCのIPアドレスが同時に送信され、
サーバーはそのIPアドレス宛に情報を送ってきたということなんです。
差出人の住所や名前のない郵便物には返事の書き様がないのと同じことですね。
さて、どのサイトでもできるとは限りませんが、
チャットで会話している人のIPアドレスは、調べようと思えば調べる方法はありまます。
掲示板などの書き込みに関しても、書き込んだ人のIPアドレスは調べることは可能です。
そして、IPアドレスからわかる住所に関する情報は、都道府県と市町村までです。
これはIPアドレスからそれらを調べるサイトがあり、
特別な知識なしに誰でも簡単に調べることができるものです。
質問者さんのケースはおそらく、そういうちょっとした知識を悪用して、
無差別的に脅かしをしているだけでしょう。
そういう低レベルな輩は無視して気にしないようにするのが得策だと、私は考えます。
ネット上には様々な馬鹿者が存在します。
いちいち気にしたり相手になっていてはキリがありませんよ。(笑)
事のついでに申し上げますと、
チャットや掲示板で荒らしに荒らされた場合の最善の策は、
あたかも荒らしがいないかのように荒らしを完全に無視することですね。
荒らしというのは、自分の発言に対する他人の反応を見て喜ぶ種類の馬鹿者です。
下手に相手になるとますますおもしろがって荒らし行為がエスカレートしていきます。
逆に完全無視を決め込むと、荒らしは何とか発言させようと一時的にエスカレートしますが、
そのうちおもしろくなくなるのか空しさを感じるのか、チャットルームから出て行くものです。
以上、ご参考になれば幸いです。