なぜにどの株も日経225先物に連動してしまうのですか？

質問

なぜにどの株も日経225先物に連動してしまうのですか？

そして日経225先物に出来高の多い株は最速スピードで反応してるように見え
出来高の少ない株には若干の遅れで反応してるように見えます
実際にソウなのでしょうか？

回答No.2

HAL007 · ベストアンサー

誰でも儲けた訳です。
大口の投資家は、先物とオプション取引を組合わせた売買をしてます。
裁定取引がある以上は離れていると、現物と先物価格差を使った取引で儲けられます。

今は９月が主要な取引ですが、現物と先物は２０円程度開いているのが
正常な状態。
先物の価格には９月中間配当の権利分がなどが折込まれて約２０円高い。

これが接近したり離れたりはしますが、殆ど同じ動きをします。

回答No.3

tom900

先物のオプション取引や先物と現物とのサヤ取りに関しては＃１・＃２さんが回答されていますのでご覧になればわかると思います。

私は単純な説明を
それだけ日経２２５種が優れた指標なのです。
東証の全上場銘柄の値動きをほとんど網羅出来るほどの指数・指標だからこそ２２５先物の取引が有効な訳です。
確かに、日経２２５は当日の値動きの指標で、有る意味結果論になりますが、２２５先物は１ヶ月先・２ヶ月先の２２５を予測して売買されるわけです。先物市場が現物市場に道筋を付けていると言っても過言では無いでしょう。

回答No.1

ryuken_dec

＞なぜにどの株も日経225先物に連動してしまうのですか？

サヤ解消のためです。
先物と現物に乖離が発生するとフリーランチのチャンスとなります。そこで、そのフリーランチを得ようと皆が押し寄せるので一気にサヤが解消されます。

そして、最近ではその先物市場の規模が拡大しつつあるので、なおさら昔に比べて先物に引っ張られているように見えるのでしょう。