リスク管理について

質問

最近参入したものです。

リスク管理というのはどのようにおこなっているのでしょうか？

私はエクセルで計算式を入れてるのですが、これは王道でしょうか？

それともソフトとかシステムトレード（？）と言うものを使っているのでしょうか？

私は今いくらのレートになったらロスカットされるかの式を作ったのですが
これ以外にリスク管理に必要なことは何でしょうか？

よろしくお願いします。

回答No.2

masuling21 · ベストアンサー

自分で決めたストップロス注文を入れること。ポジションが多くなければ、計算は電卓でできるし、暗算でもできます。

お礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

回答No.1

good23

名目元本に対するレバレッジでしょう。

通貨ペアによって変動幅や変動率に　ずいぶんと癖があります。

ポンド円や豪ドル円やNZD円は、ドルストレートとドル円の掛け算で求められるれーとのために、両通貨ペアの変動が　増幅されます。　だから　そういったクロス円は変動が大きいのです。

それから、ストレス的なものを考える必要があります。
平穏な時の１日の変動幅や変動率とは　異なる突発的なものです。
セントラル短資オンライントレード社のHPに２０日過去まで遡ったヒストリカルの変動率がグラフででています。インフォシークの為替から毎日データを取得すれば自分で計算もできます（私はそうしましたが）。
それで　変動率を眺めればいいと思います。そしてVARを計算して口座におけば安心な額を算出します。

お礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。