こんにちは。
恐らくそのメッセージが出るときは、以下のような状況のときではないでしょうか。
・検索エンジンなどのフォームに何か文字を打って「検索」をクリックして、何かを検索しようとするとき
・ログインフォームなどからログイン名を入力して、「ログインボタン」をおすとき
・検索エンジンにかかわらずフォームに記入して送信するとき
・掲示板などの次のページにいこうとしたり、その他のページに行こうとするとき
つまりメッセージの文面通り、何かをインターネットを通じて送信するときにこのメッセージがでます。
また、基本的にインターネットを流れる情報というのは途中で傍受することができます。なので、その情報を送信してもいいのか?と聞いているわけです。
情報とはこの場合、検索文字列であったり、ログインの名前とパスワードであったりするわけです。
続行することで、その文字列が他の人に知られてしまう可能性がありますが、ほとんど害はないでしょう。知られてしまうといっても、検索文字列などですしね。
ただ、ショッピングサイトなどで個人情報を入力する際などは注意したほうがいいかもしれません。(このあたりの個人情報の扱いはひとそれぞれですが。)
また大抵大手のショッピングサイトではSSLという技術で暗号化して、途中で傍受されても内容がわからないようにしています。その場合は「保護されているページに移動します。」などとメッセージ出るかと思います。
傍受するといっても誰でもできるわけではありませんが、何かしらの情報を送信した先のコンピュータでは当然見ることができますし、普段使っているEメールも、プロバイダでは見ることができますしね。ただそれを故意に見てはプライバシーの侵害になってしまうので、見ないだけで。
蛇足ですが、そのメッセージは表示しないようにできると思います。
メッセージが表示されたときに、そのメッセージ内にある「次回から表示しない」などのチェックを入れるか外すかすればいいと思います。
参考になりましたら幸いです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。最近ADSLにしてダラダラとネットを見ているので小さな疑問がてんこ盛り状態です。