Microsoftの「VirtualPC」がお勧めです。
Windows上に仮想PCを作成して、そこにOSをインストールできます。
VirtualPCですとマシン1台にまるまるOSをインストールする形になりますので、最初のうちに戸惑いがちなパーティションの切り方やブート(Windowsが起動できなくなったとか)などで失敗する可能性も低いです。
インストールに失敗してもやり直すのが簡単です。
ただし、CPUやメモリなどPCのスペックは若干高いものが要求されます。
公式にはMSのOS以外はサポートしていませんが、Linux以外にもBTRON(超漢字)やSolaris(Intel版)、FreeBSD等いろいろインストールできますし、勉強にはちょうど良いと思います。
なお、同様のソフトに「VMWare」もありますが、こちらはビデオドライバがちょっと特殊なので、(若干速度が遅いですが)「VirtualPC」をお勧めします。
お値段も昔に比べるとわりとお手ごろです。