CPUは計算装置(中央演算処理装置/Central Processing Unit)となり、他の方の回答にあるようにパソコンの頭脳となる部分です。この装置は、コンピュータの中核をなす部品の一つです。中核にはもう一つあり、心臓部に相当するチップセット(Chipset※)と対となるのが特徴です。
HDD(Hard Disk Drive/ハードディスクドライブ)は、補助記憶装置の一つです。その昔は固定ディスクと呼ばれていましたが、コンピュータ内部に内蔵してデータを保存する装置の一種です。必ずしもPCに必要な装置とは限らず、SSDや光学ドライブからの起動、SDカードなどの起動をするOSであれば、HDDがなくともPCは使えます。WindowsやMacOSでは基本的にハードディスクまたはSSD起動が推奨されているため、HDDが使われることが多いのです。
補助記憶装置は、データの最終保存(出力/記憶)を行う装置です。電源を切ってもデータの内容が次に電電を入れたときに残っているのが補助記憶装置の特徴です。ここに保存したデータを直接CPUが参照することはできず、必ずメモリーに展開されてから作業が開始されます。
メモリー(Memory /Physical Memory/Random Access Memory/物理メモリー)は、一時的な作業スペース(作業台、作業机)として利用する記憶域です。基本的には、電源が途絶えるとデータが消えますが、参照性が高く速度が速いのが特徴です。
CPUでの演算を必要とする場合は、このメモリーにデータが展開されます。メモリは、ハードディスクの10倍から20倍の連続アクセス速度を備えており、ランダム参照性能はハードディスクの数百倍を超えるのが特徴です。
たとえば、英文を和文へ翻訳をするとしたら、辞書を引きながら、英文を和文にすることになるでしょう。その際に、辞書を机に開いて原文も机に、訳した文章を書くノートに記録します。もし、辞書を置くスペースがなければ、その都度いずれかを閉じたり、ずらして作業します。メモリはその机に相当します。尚、場所を少しずらすスペースは、ハードディスク上に作られる場合もあります*。(*Swap/仮想メモリー)
※チップセットは、CPUと各種デバイスとのデータ転送の仲介を行う装置の一つです。最近は一部機能がCPUに内蔵されるケースも増えていますが、チップセットがなければ、ハードディスクなどの補助記憶装置とのデータのやりとりが出来なくなります。補助記憶や通信デバイスはいろいろ種類がありますので、心臓部ではその間の交通整理と管理を行います。
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