ボラティリティーからのランキングはありますか？

質問

お世話になります。
ボラティリティーというのは、たぶん一日の中で高値と安値の幅が大きいというように私は、思っています。（正解ですか？）

出来高・値上り率・値下がり率等のランキングはよく見ますが、ボラティリティーからのランキングは見たことありません。

どこか表示されているＨＰ、証券会社提供のツール内にある等、情報があれば教えてください。

回答No.3

LLcK · ベストアンサー

No.2です。度々すみません。補足します。

ボラティリティはファンドだけでなく価格変動をする商品のリスクを計る指標となります。
統計学における期待値を期待収益率や期待価格として、その標準偏差をボラティリティとします。
よってボラティリティは期待収益率と実現される収益率とのブレを表すのです。

お礼

LLcKさん、御返答ありがとうございました。
HAL007さんもありがとうございます。

御礼遅れてすみませんでした。

わかりました。

回答No.2

LLcK

ボラティリティに関してはNo.1さんの参考URLの説明が正解です。統計学を使って（すなわち過去の株価変動を用いて）算出するので一日単位で測定するのは難しいです。

なお
>一日の中で高値と安値の幅
はレンジなどと呼ばれています。

回答No.1

HAL007

違うのではと思ったので検索しました。

株ではなくて投資信託などで使うのではないですか？

参考URL：

https://eztrade.nikko.co.jp/yougo/06h064.html