鉄道模型の穴あけで「熱した金属で突く」なんてやりかた聞いたことないなあ。Nゲージならせいぜい1センチ四方の大きさですからめくれるリスクが大きすぎて非現実的でしょうな。
普通はピンバイスやドリルで空けたい部分を蜂の巣にして切り取ってから、ヤスリで形を整えますね。窓ガラスを他の製品から持ってくる(つまり完成品を使う)ようでしたら、その窓ガラスがうまくはまるように削ればいいので楽ですね。
ブルートレインの上段客室みたいに曲面になっている部分の窓空けなんかは、他の車両から窓部分を切り取ってきて「移植手術」したほうがきれいにいくかもしれません。ちょっと窓の大きさが違ってもそうそうわかりませんから(でもそういうところばっかこだわるのが鉄オタなのよね)、それっぽい大きさの窓が他の車両にあれば移植のほうがいいかも。
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