---原因---
IE(ブラウザ)でリンク先圧縮ファイルをダウンロードするとき,
「アプリケーションで開く」もしくは,「ディスクに保存する」を指定するダイアログが表示されます。
このとき,
「この種類のファイルであれば常に警告する」のチェックを解除して
「アプリケーションで開く」を選択してしまうと,
勝手に Temporary Internet Files に展開(解凍)されてしまします。
おそらくこの操作をしてしまったのではないかと考えられます。
---対処法---
まずデスクトップ上の「マイコンピュータ」を起動させます。
そして,「ツール」→「フォルダオプション」を選択します。
すると「フォルダオプション」パネルが表示されるので,
「ファイルの種類」タブを選択します。
そして登録されているファイルの種類(T)の一覧の中から,
ZIP や LZH を選択します。
次に,下の「詳細設定」ボタンをクリックすると,
「ファイルの種類の編集」パネルが出てくるので,
下の,
□ダウンロード後に開く確認をする(O)
にチェックを入れて「OK」します。
※Windows XP でのやりかたです。
2000だと若干違う部分があるかもしれませんが,
上のような雰囲気のことをしてみてください。
ZIP,LZH に限らず圧縮ファイルは全てこうしておいた方が良いです。
おそらくこれで行けると思うのですが,
自信はありません。
---関係ない話-------------------------
> 右クリックで保存先を指定できないファイルの場合、
ダウンロードファイルへのリンクが文字にかかったリンクではなく,
「ダウンロード」 と描かれた画像であったり,ボタンであったりすると,
確かに右クリックで保存先を指定できませんね。