LANの中であなたの使用しているPCのホスト名を変えるのであれば、WindowsXPなら「スタートボタン」を左クリック→「マイコンピュータ」で右クリック→「プロパティ」を左クリックして、出てきたウィンドウの上に並んでいるタブの「コンピュータ名」をクリック、「変更」をクリックすれば変えられます。
ただ、これをやってもインターネット上でのホスト名(IPアドレスの逆引き、あるいはリモートホストなどと呼ばれる)は変わりません。これを変える場合には、しばらく接続を切って(やり方が分からなければADSLモデムの電源を落とすという荒技もあります)、ちょっと待ってからもう一度繋いでください。それでIPアドレスが変わらない場合は、再度繰り返してください。そのうち、変わるでしょう。