>大変、初心者的な質問
とありますが、結構難しいです(笑)。質問文を読むと、その音楽をまだパソコンの中にダウンロードしてないんですよね?しているなら#1の方の方法でそのままCDのできることもあります。ファイルの種類次第ですが。手順としては、
1.まずその曲(1曲という意味です)をいったん全部聴く。
2.Cドライブ~Documents and Settings~あなたの名前~Local Settings~Temporary Internet Filesを開き、その音楽ファイルを探す。普通はメディアプレーヤーのアイコンになっています。わからなければ、表示~アイコンの整列で日にち順に並べてください。
3.そのファイルを別のフォルダにコピー。そうしておかないと、いずれパソコンから消えます。
4.そのファイルの種類によっては#1の方の方法で、そのままCDが作れます。ファイルの種類がよくわからない場合はフォルダのツール~フォルダオプション~表示で下から3つめの拡張子の表示はしないのチェックをはずしてください。そのファイルの最後を見れば種類がわかります。よくあるのはMP3、WMAなどです。
5.4.でできないようならファイルの変換ソフトを使う(下参照)。ソフトを使ってそのファイルをWAVに変換。あるいは、ソフトとファイルの種類によってはそのソフトだけでCDが作れる場合がある。
6.WAVファイルができれば#1の方の方法でできる。あるいは普通の書き込みソフトを使っても「音楽CDの作成」メニューで作れる。お使いの、普通の書き込みソフトで作るほうをお勧めします。
全然的外れの場合はごめんなさい。