基本的な問題は前の方が回答している通りです。
私からは現在の問題の確認と解決方法をアドバイスしたいと思います。
作られたCDをPCに入れて、開いたとき、ファイルはどのような表示になっていますか?
XPでCDを開いたときに、CDマークがついたファイルのアイコン("cda"というファイル拡張子になります。)になっているなら、CDプレイヤーに対応したダビングになっています。
もし、それ以外の場合("wma","mp3"といったファイル拡張子。XPで開いたとき、通常ならば音符の下にファイル形式が書かれたアイコンが表示されるか、WindowsMediaPlayerのアイコンがつきます。)、CDデッキが対応していない限り、CDデッキで再生することはできません。
No1の方が指摘されている、「オーディオCD」を指定して作り直しましょう。
cdaファイルで書き込まれているのに、CDデッキで読めない場合、CD-RまたはCDデッキ本体に原因がある場合があります。
CD-Rで作られた音楽CDは、市販の音楽CD(プレスCD)に比べて記録の仕方が甘いことがあり(概念的にはCD-Rはデータ書き込みの字が薄いといった感じです。)、PCで読めてもCDデッキで読めないことが起こりえます。
この場合の対策方法を挙げておきます。
・CD-Rは買って日にちの経っていないものを使いましょう。(書き込みが薄くなるためです。)
・あまりに安いCD-Rも避けましょう。(これも上記に同じ理由です。)
・もしXPマシンでもCD-Rの書き込みが可能ならば、そちらでCDのダビングを試してみてください。CD-Rドライブによっても書き込み特性が違うことがあります。
また、CDデッキはCD-R対応をうたっている機種でしょうか?
対応をうたっていなければ絶対再生できないというわけではありませんが、対応をうたっていればCD-Rでも再生しやすいドライブを使用しています。
以上、ご参考まで。
(参考URLはVISTAにおける拡張子の表示の仕方を説明しているところです。ファイルの形式確認の際にこれを試せばまず間違いなく判別できます。)