漠然としているので憶測で書きます。
普通はゲームに限らず何かをダウンロードするときに「どこか」を指定する画面が表示されます。
文章の感じから質問者さんの場合特段変更はしていないと思われます。
なので下の方法を試してみてください。
1)再度ゲームファイルのダウンロード(保存)を試みてください。
2)保存しようとすると前回保存したファイルのあるフォルダが表示されますのでそこフォルダからゲームのファイルを探してみてください。
3)1)、2)でゲームのファイル名が分からなければとりあえず「保存」を実行してみてください。
すると「game***.***は存在します。上書きしますか?」といったメッセージが出ると思います。
それ(game***.***)がそのゲームファイルです。
4)ダウンロード(保存)をキャンセルして最初に保存先として出た「フォルダ」と「game***.***」を参考にゲームファイルを探してください。
とりあえず上記の方法はInternet Explorer(Windows XPまたはVista)の場合を想定しています。
なお、「game***.***」というファイル名はあくまでもサンプルです。
上記の方法で解決できない場合はOSやブラウザを補足なさるとよりよい回答が出るかと。