実際にやろうとすると、ちょっとだけ悩みますね。
style 属性では、定義済みクラスを指定できないので、style タグを使って、クラスで
それぞれの色を結びつけることになります。こんな感じ。
<html>
<head>
<title>style で a を修飾</title>
</head>
<style type="text/css">
a:active.a1 { color:red }
a:active.a2 { color:yellow }
a:active.a3 { color:blue }
</style>
<body>
<a class="a1" href="#">あああああああああ</a><br>
<a class="a2" href="#">いいいいいいいいい</a><br>
<a class="a3" href="#">ううううううううう</a><br>
</body>
</html>
補足
すみません!質問の内容が間違ってました。 リンクをクリックした時の色をそれ ぞれ違う色にしたいのですが、可能でしょうか?