もうちょっと親切に書いておきましょうか・・・
あの説明ではあんまりなので。
アプリケーション自体はMFCで問題ないと思います。
問題は、ビデオポートへのアクセスと、それを高速に
画面に描画する仕組みが必要です。
そこでDirectXに目を向けて、描画部分とビデオポートの
アクセスにのみDirectXを使用します。
（DirectXのみではアプリケーションは作成出来ません）
丁度手元のDirectX7のドキュメントにはDirectDrawの
説明のところにDirectDrawVideoPortというオブジェクトが
を見つけました。
解説を読むと、色々楽出来て潰しも利くようなので紹介しました。
DirectX5には、このようなオブジェクトはなかったと思います。
DirectX6は殆ど知らないので解りませんが、多分6からある
オブジェクトじゃないかと思います。
このVideoPortオブジェクトは、従来のDirectDrawの
サーフェス（DirectXが管理する描画領域）を生成しておき、
DirectDrawVideoPort::SetTargetSurfaceメンバ関数で登録すれば
そのサーフェスに対して描画してくれるようです。
一度サーフェスにしてしまえば、後はキャプチャも様々な
処理も思いのままです。
（ただし動画として保存するには、何らかの動画形式に
変換する必要があるでしょう）
DirectDrawやDirectDrawSurfaceオブジェクトの生成・初期化は
色々面倒くさいのですが、やってることは簡単です。
市販の書籍やマニュアルのコピーでも大丈夫でしょう。
お礼
二回もの解答まことにありがとうございます。まだ、解答を拝見させていただいてから、試してはいませんが。これから解答を参考に行ってみたいと思います。本当に重ね重ねありがとうございました。