これから、Linuxを勉強される方だろうと推測します。
少し長いですが、参考にしてくださ。（末文も読んでください）
質問をまとめますと
１：RedHatのインストールメディアの入手先
２：インストールしなくてよいRedHat Linux
３：同一マシンでのLinux/Windowsの併用
という３つですね。
私もＣＤ付きの書籍を購入することをお勧めします。
RedHatを指名されている点に特に理由がないのであれば、RedHat系Linuxディストリビューションの方が良いかもしれません。（Fedora、Cent、WhiteBox・・様々なディストリビューションがあります。）
RedHatならば、RH公式ページからDL可能ですが、それらはISOイメージですから、通常ではそこからイメージをCDに焼く作業がはいる事は承知ください。（CDに焼かない方法もありますが、最初に選ぶ方法じゃないと思います）
インストールしなくてよいCD-RのRedHatというのは、CDブート型のLinuxになります。速度を重視しなければ、ご試用という意味では有用ですが、ＯＳをいじる事ができない点であくまで試用の域のメディアになるかと思います。Linuxを利用できるようになってからであれば、非常に便利なものですが、勉強という意味では向いていません。（私はよく利用しますが、トラブル時等には非常に強力なツールですよ）
ちなみに、１CD Linuxという名称で呼ばれる事があるため、その名前で検索されれば沢山のディストリビューションを探す事ができます。（元となるディストリビューションも様々ですから、RedHat系に限ったLinuxではありません。KnoppixなどはDebian系です）
同一マシンでの併用については、デュアルブートと呼ばれる手法（３つ以上だとマルチブートなんて言い方するようです）ですが、先の返答の通り可能ではありますが
Ａ：異なるＯＳであり、ファイルフォーマットが異なる為
新たにパーティションが必要になります
Ｂ：ブートローダを書き換える為、ブートローダの操作が
経験難である場合、トラブル時に復旧できない事が予想
されます
Ａについては、WindowsのファイルフォーマットであるFATやNTFS上にインストール可能なディストリビューションもあります。（MLD等）それらを除けば、普通Linuxでは ext2 や ext3 のファイルフォーマットが採用されていますので、異なるファイルフォーマットである場合、別立てでパーティション（HDDの空き領域）が必要になるわけです。多くの人は、持っているPCについてはあらかじめ試用しているＯＳの為に、全領域をそのＯＳ用にフォーマットして使用してしまっているため、この作業がまず苦痛となることでしょう。
では、空きディスク容量はどの程度必要ですか？という事になるかと思いますが、私の環境ではＨＤＤは５００Ｍで事足りています。しかしこれはある程度慣れてからの話であって、最初は２Ｇ～４Ｇ程度は必要になるでしょう。
それだけの空き領域をつくる作業が苦痛であれば、ＭＬＤのようなディストリビューションを使用するのも手段です。（ＭＬＤはRedHatベースだそうです）
Ｂについては、ブートローダがわからないとどうにもなりませんが、LinuxではliloやGRUBがブートローダとして多く使用されます。多くはＭＢＲ領域に書き込まれるので、失敗した場合は元あったＯＳも含め起動できなくなる覚悟が必要ですし、それを自前で直す覚悟が必要です。
Ａ、Ｂ含めて市販品でブートセレクターなるものがあります。現状のＨＤＤぱんぱんな状況から空き領域をつくり、そこを新たな区画としてパーティションを作成してくれ、なおかつブートローダを完備してるなんて代物ですが、必須とは思います。
それよりも、他のディスクを取り付けたりする方がよほど賢明だろうと思います。
長くなりましたが、勉強をされる上で、まず何から手を付ければ・・・
という状況になり質問を投げられたのだろうと推測します。
しかしながら、内容的には決して掲示板レベルで話できる内容ではありませんでした。「はじめての・・・・」というような本でもかまわないし、書籍をもたれる方が良いでしょう。ただしこれらは、インストールまでの内容しか書かれていないのが普通です。
勉強するにはさらに資料が必要になることになります。
参考になればと思い書きましたが、決して上記は全てを返答していません。これでもかなりの部分を説明していないと言う事を承知おきください。
LinuxなどのOSを触る上での敷居の高さには、最初にLinuxの為の環境を準備するという点に始まる事があります。（初めて勉強する人にとってWindows等、捨てられないでしょ？）
ただし、そのための環境がそろえば後は猛烈に勉強することが可能であり、且つすばらしい世界に入り込めるものと思います。
すばらしいOSだと思うだけに、より多くの人に触って欲しいと思います。
がんばってくださいね。
