>カメラを空に向けてはいけない…
正確には「太陽に向けてはいけない」＝空に向けていて不注意で太陽を写し込んでしまわないように、「空を向けてはいけない」と仰ったんだと思います。
ビデオカメラについては、hirocyan さんが説明してますが、昔の撮像管の場合は太陽に限らず、ライト等の明るい光点があると「焼き付き」という現象が起こり、「再起不能、数百万！」となる事も…。
これは、何も撮像管に限った事ではなく、現在のＣＣＤカメラやフィルムカメラにも言える事なのです。紙に太陽の光をレンズで集光すると、その集光した所が燃えますよね。
それと同じで、光の強さや写っている時間（向けている時間/シャッターの開いている時間）にもよりますがＣＣＤやフィルムが焼ける可能性があります。
普通に使用している範囲ではめったにそんな事にはならないと思いますが、記憶に留めて置いてください。
空を撮影するのであれば、若干アンダー（暗め）に撮影した方が青空の色が綺麗に写ります。 (普通に写すと白々した青空になりますよね。) 調節の仕方は[露出補正]という個所を－1～－2 位に調節します。適正露出は感覚的なものでもあるので、何枚か設定を変えて撮影し、自分でベストな設定を経験から身に付けてください。
フィルターですが、do_mo さんが勧めていた「ＰＬフィルター」を使用すると、ハイコントラストとなり雲もくっきりと写ります。（白黒写真では、オレンジ色とか赤いフィルターを使用して撮影すると効果が高い）
あと、必要に応じて「ＮＤフィルター」という、光量を減らすフィルターも利用する場合があります。明るすぎて、希望の絞りで撮影できないときに使用します。（レンズによりますが絞りすぎると解像度が落ちてしまう物もあります。Ｆ5.6～Ｆ8 位が最適だと思います。)
また、昼間でも夕日のように写せる等、各種エフェクト用のフィルターもあります。詳しくは、写真屋さんで Kenko 等フィルターのカタログを参照して下さい。
望遠レンズや広角レンズを使用する事で、空の遠近感を表現する事も出来ます。魚眼レンズも面白いですよ。これらも、レンズのカタログを参照して下さい。
フィルムで撮影する場合、慣れてきたら「リバーサルフィルム (スライド用)」の利用を勧めます。絞りは難しくなりますが、ネガフィルムに比べ、プリントした際でも色合いやコントラストがとても良いです。
以上、技術面をアドバイスさせてもらいました。
あとは、comdot さんのアドバイスを参考にして、綺麗な写真を撮影して下さい。期待しています。
