どうも、こんばんわ（かな？時間的に）
まず、MSNのメールというのはHotmailのことですか？
以下はHotmailだとして回答しました。
結論からいくと、ソフトで受信することは無理な可能性が高いです。Windows環境ならいくつか有料ソフトであったと思います。Mac環境はちょっと分かりませんが難しいでしょう。
POPサーバーとはメールを受信に使われるサーバーのことです。通常のメール（プロバイダからもらったメールアドレスのメールなど）はこのサーバーを通して、受信ソフト（おそらくOutlook ExpressかOutlookを使用していたと思われますが）で受信します。
で質問のMSNですが、これはwebメールといって、先程のPOPサーバなどと同等の機能がWebメールのサーバに内臓されています。なので、基本的にはWebブラウザ上で読み書きをするメールなのです。
それをメールチェックのために、わざわざブラウザを立ち上げることをしなくてもいいように、Outlook ExpressでHotmailのアカウントを管理できるようになっています。これはMSNの運営者とOutlook Expressの製作者が共にマイクロソフトだからこのようになったわけです。
まとめ
そもそもWebメールは基本的にはメールソフトでの利用できないがHotmailとOutlook Expressの組み合わせは特別できる。
Mac上で使う標準のメールソフトだと受信できないと思われる。
最終的な答え
多少めんどくさいですが、素直にWebブラウザ上で利用しましょう。
長文な上、文章読みにくくてすいません。
