香港は香港ドルで間違いありません。
深せん(Shenzhen)は中国元(=人民幣=RMB=レン・ミン・ビー)が基本ですが、市内でしたら香港ドルも通用します。以下の留意点を参考にして下さい。
(1)羅湖駅前の商業城(ショッピングモール)は香港ドルしか受け付けないお店がほとんどです。
(2)市内の一般的なお店では中国元、香港ドルのどちらも通用しますが、為替レートで換算してくれる良心的な店は少ないです。換算してもらえない場合は香港ドルで支払うと5%程度損をします。
(3)深せん市郊外あるいは経済特区外では中国元しか通用しない場合が多いです。
(4)中国元は後で日本円へ戻すのは困難です。
深せんに何日滞在され、何をされるのか分かりませんので明確には言えませんが、事前に換金しておく中国元はなるべく少ない方が良いと思います。市内のホテルでしたら香港ドルはじめ日本円、USDなどを中国元に容易に換金できます。街角のたばこ屋さんなどでも換金してもらえ、レートもホテルより良いですが、闇商売ですので、それなりの危険が伴いますのでお勧めできません。(換金している姿を見た犯罪者たちが換金後に襲ってくるなど日常茶飯事ですので・・)