使っているPCのOSが不明なのでピンポイントでの回答は出来ませんが…
例えばWindowsで標準的に使われているファイルシステムはNTFSですが、NTFSではドライブの容量が減ると自動的にファイルを圧縮して容量を有効に使う設定が可能です。
例えばエクスプローラーでCドライブを右クリック→プロパティ→「全般」タブと進めば、下のほうに「このドライブを圧縮してディスク領域を空ける」という項目があり、ここにチェックが入っているとWindowsがファイルを自動的に圧縮するようになります。
ただ、提示されたフォルダーアイコンはWindowsが自動的に圧縮したものではないようです。
質問者さんが独自に上記と同様な機能を持ったユーティリティソフトをインストールしているといったことはないですか?
いずれにしても、ドライブの空き容量を増やすことをしないと根本的な解決にはならないと思いますので、単純に保存だけなら別の外付けHDDにファイルを移動させるなりして空き容量を増やすしかないと思いますよ。