まず、どの会社の携帯をお使いでしょうか?
その辺がはっきりしないときちんとしたお答えが出来ませんので。
実は殆どのキャリア(携帯会社)では迷惑メール対策として『なりすまし防止機能』というのを実施してるんです。
各携帯会社同士のメールの送受信には専用のネットワークを使うため、送信元に携帯のアドレスを設定したメールは各会社の受信サーバが受け取らない仕組みになってます。
ただし…ボーダフォンだけはこの『なりすまし防止機能』がありません。
何故か?一定文字数までの受信料無料のボーダフォンは転送機能を使ったPCメールの着信チェックに使われることが多く、なりすまし防止機能を付けてしまうと、携帯からPCに届いたメールが正常に転送されなくなるからだと思われます。
ボーダフォン以外の携帯であれば、初期設定の状態で自分からのメールは届かない筈なので、もしかしたらボーダフォンをお使いなのでしょうか?
もしそうであれば、自分のアドレスからのメールは携帯ウェブの公式ページや、PCからボーダフォンのHP上でも拒否設定出来ます。
もし、違うキャリアであればその会社の名前や機種名等を出来るだけ詳細に書いてもらえれば、また違うアドバイスが可能かと思います。
補足
携帯なんですが、アドレスを指定した拒否はできるんですが、ドメインを指定した拒否・PCからの着信拒否ができないんです。 しかも、自分のメアドからメールが来る状態なので 拒否をしても「送信先のエラーにより遅れませんでした」のコメント付で結局来てしまうんですよね・・・(泣)