cookieを使用するということはInternet Explorer上でプライバシー設定を低くするということです。
umeoさんのインターネットオプションの設定は「すべてのcookieをブロックする」または、「高」になっている可能性があります。以下の方法で「中」に変更してみてください。cookieが使用できるようになるはずです。
ただしあまり低くしすぎるとセキュリティーに問題がでる可能性がありますので中程度にしておくことをお薦めします。
★プライバシー設定を変更するには
1.Internet Explorer で、[ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックします。
2.[プライバシー] タブで、スライダのつまみを上下に移動して、プライバシー レベルを高くしたり低くしたりします。
3.レベルを「中」に設定します。
補足
いえ、しかし・・・ shockwaveがインストールできないんですよ。 インストールしようとすると、 cookieを使用してください。 みたいなメッセージが出るんですよ。