お手持ちのPCで書き込みはやってみたということですから、書き込みのソフトがインストールされていると思います。
たとえばRoxo Creator とかB's Recorderとか。そういったソフトを起動すると、音楽CDを作成するというメニューがあります。
ソフトがない場合はマイクロソフトのMedia Playerの書き込みというのを使います。こちらは書き込みボタンを右クリックしてオーディオCDを選択します。
書き込もうとする音楽は、音楽CDを丸ごとなら、そのCDがCCCD(コピーコントロールというコピー禁止
ディスク)でなければ、そのままディスクコピーというメニューで作成できます。
お好きな音楽を集めてオリジナルを作成したい場合は、まず音楽をPCにコピーします。これはMedia Playerの取り込みというのを使えば良いでしょう。
このとき、ご質問のファイル形式はWavファイルを選びます。取り込みのボタンを右クリックし、その他のオプションを選び、取り込みの形式、設定でwavを選択します。
その後取り込みボタンをクリックすると音楽一覧が出ますので好きな音楽を選択して取り込みます。
これを繰り返して、音楽をPCに貯めた後、上記のソフトを起動して、音楽を選択して音楽CDを作ります。そうすれば普通の一般的な音楽ソフトと同様にCDプレーヤーで再生できるはずです(相性など若干の制約はあるかもしれませんが)。
補足
分かりやすい回答ありがとうございます! 私はにこみみっていうサイトで音楽をmp3でダウンロードしているのですが、 それもwavに変換してからCDに書き込んだ方がいいのでしょうか。