基本的には No.1 さんの書かれた通りですが、ソニー・エリクソンの携帯の場合について補足します。
なお、私の場合は「W44S」ですが、後継機種でもデータの扱い方は同じと思いますので、ご参考まで。
前提として、メモリースティック（以下、MS）が携帯で認識されているものとします。
【「AU_INOUT」フォルダの作成】（MSを携帯に装着しておきます）
先ず、「AU_INOUT」フォルダを作成します（新しいMSを携帯に装着しただけでは、
このフォルダは作られませんので）。
PCで新規作成しても良いのですが、携帯に装着して携帯内で作成する方が確実です。
手順は下記の通りです。
(1)メニューから「メモリースティック」を選択する。
(2)表示されたメニューの中の「PCフォルダ」を選択すると、「フォルダを作成しますか」という
意味の表示が出るので、「はい」を選択する。
(3)自動的に「AU_INOUT」フォルダが作成されます（携帯からは見えません）。
なお、W44Sの場合、このフォルダは「MOBILE」フォルダ内に作成されます（\MOBILE\AU_INOUT）。
【PC→MSへの画像データのコピー】
(1)アダプターを使用してMSをPCに接続し、MS内の「\MOBILE\AU_INOUT」フォルダに画像データ（jpg）
をコピーします。
【携帯での画像データの表示】
(1)MSを携帯に装着し、PCフォルダを開く。ファイル名が表示されるのでどれかを選択し、「機能」
を押すと処理メニューが表示される。
(2)MS内コピー（または移動）を選ぶと、処理する件数を訊かれる。
(3)件数を決めてボタンを押すと、「データフォルダ（M.S.）」が表示される。これを押すと、
二つのメニュー（「ユーザフォルダ」と「ファイル種別で振分」）が表示される。
(4)「ユーザフォルダ」を選ぶと、「フォルダ１」「フォルダ２」・・・・・が表示されるので、
好きなフォルダを選ぶ。
「フォルダ１」を選んだ場合、PCで見ると下記のようになっている（携帯からは見えません）。
MOBILE → AU → DF → D_US → US_S_000 → GRL_0000.JPG （一枚目の画像）
U1_F_000.MGR （画像の情報）
(5)「ファイル種別で振分」を選ぶと、自動的に「グラフィック」フォルダに入れられる。
上と同様、PCで見ると下記のようになっている。
MOBILE → AU → DF → D_GR → GR_F_000.MGR （画像の情報）
GRL_0000.JPG （一枚目の画像）
※）PCから直接上記のフォルダに画像データを入れても、携帯では見ることが出来ない。
購入した MS が携帯で認識されない場合やフォーマット出来ない場合は、MS不良（偽物）の可能性
があります。
偽物は、PC、PSP では認識され、マジックゲート機能以外は正常に使えますが、携帯では使用できない
ことが多いです。
