No.1さんのやり方で手順は正しいですね。
「wav」というのは音楽の拡張子の一種です。
それが分からない「初心者レベル」であれば無理にOSの起動音を変更するのはかなり難しいですね。
CDから音楽ファイルを取り込んでそれを起動音にしたいのでしょうか?
音楽ファイルといのは短いものでも通常は3分ぐらいですよね?
OS起動音は最長でも10秒以内に留めておかないと、起動画面が表示されても3分間は起動音(この場合起動音楽?)が鳴り続けることになってしまいますw
音楽編集ソフトで10秒ぐらいに編集(カット)して使うことはできるでしょうが、wavが分からないのであればかなり苦労するでしょうね^^;
起動音を変更(カスタマイズ)したい気持ちはわかりますが、無理をせずにデフォルトで使用することをお奨めします。
PC上で使える音楽ファイルのことなどを勉強してスキルを高めてからチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
補足
形式をwavに変換??それはなんでしょうか?全然わかりません・・