kumagoro06 の回答履歴

株価データを使ってポートフォリオの収益率の分散を求めようとしています。（エクセルを使ってます）その過程で分散共分散行列が必要です。 個別銘柄を５０社選び、それぞれの銘柄の月次終値を５年分用意し、それら変化率を求めました。〔（終値t+1）－（終値t）〕÷（終値t）のような感じで変化率を出しました。次にエクセルの共分散を求める関数COVARを使い、共分散を一つ一つ計算しようと思ったんですが、さすがに５０社もあるのでできません。 楽に分散共分散行列を求められる方法はないのでしょうか。 また、数学は苦手ですし、プログラミングもやったことすらありませんので、簡単に求められる方法を教えてください。お願いします。