ポートフォリオの考え方

質問

例えばの話ですが、5種類の株、債券、投資信託などの投資先を選んでいるとし、
それぞれ過去三年間のリターンの数字があるとして、リスクがうまく分散できるように投資先を選びたいとします。

共分散や相関係数（またはそれ以外）などを使って、5種類やまたはそれ以上の投資先のリスクの分散程度を計る事はできますか？例えば、共分散や相関係数はエクセルなどを使うと2つや3つの投資先であれば求められなくはないのですが、それ以上の投資先となるとできませんでした。

良い方法があればご教示頂きたく思います。

回答No.1

nyan_nyanko · ベストアンサー

こんばんは

　以下のサイトが参考になるのではないでしょうか。

・全体リスクが最小値の投資比率（最小分散ポートフォリオ）の算出
http://sisutsuku.com/cat38/post_45.html

・期待リターンを自分で設定した場合のポートフォリオの算出
http://algorithmtrade.blog110.fc2.com/blog-date-20101011.html

　ご参考になれば幸いです。