オプション価格の減少と特別精算日について

質問

日経225ミニオプションについて、添付した写真のとおり質問いたします。

回答No.2

sebsereb · ベストアンサー

もちろんITMすれば数字は変わります。
期待値込みの価格なのでベガとかのボラティリティの数値でもオプションの数値（シータ等）は変わります。

OTMのセータは残日数で割り算みたいなものです。
原資産でもある先物価格の動きで全部の数値は変わるので、ベガとかシータとかは予測的の数値かと。

いろんな研究あると思いますが代表理論のブラックショールズの人たちは何度も破産してノーベル賞をはく奪されたくらい欠陥のある理論だと思ってます。

だいたいで使う感じで、深く考えてはやってられないというか。
同じ予測のパターンを、ずっとは使いづづけられないですね。
相場はじゃんけん的な部分があって、常に同じ方法では勝ち続けられないです。

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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回答No.1

sebsereb

セータの数値は日々変わるけど1週間でほぼ0に近くなるのでは。
たぶん4（98→4）とか。

補足

セータが０に近づいてもITMになってガンマが効いてくると、
価格は上昇するわけですよね